PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPMAX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPMAX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		-2.75%54.11%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 16.91% против 8.31% соответственно.

VPMAX

1 день
3.30%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
24.32%
1 год
51.98%
3 года*
26.74%
5 лет*
15.10%
10 лет*
16.91%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VPMAX и SGOIX

VPMAX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPMAX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

2.21

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

2.80

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.76

2.59

+1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.16

10.79

+5.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.88

-0.26

Корреляция

Корреляция между VPMAX и SGOIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и SGOIX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.75%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		32.75%31.85%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и SGOIX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPMAXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-35.54%

-12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.75%

-11.35%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-21.39%

-3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-24.79%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-8.91%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-4.57%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.72%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и SGOIX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) имеют волатильность 6.72% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPMAXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.40%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.09%

9.85%

+12.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.98%

13.64%

+15.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

11.77%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.11%

11.37%

+8.74%