Сравнение VPMAX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPMAX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -0.97% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 17.12% против 10.61% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- 26.16%
- 1 год
- 53.74%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 15.52%
- 10 лет*
- 17.12%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPMAX и QUERX
И VPMAX, и QUERX имеют комиссию равную 0.31%.
Доходность на риск
VPMAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VPMAX
QUERX
Сравнение VPMAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPMAX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 0.30 | +1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 0.51 | +2.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.07 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.52 | +3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.76 | 2.34 | +14.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPMAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 0.30 | +1.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.52 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.70 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.70 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VPMAX и QUERX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и QUERX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.16%, что больше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.16% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и QUERX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPMAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -30.81% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -7.47% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -22.04% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -30.81% | -1.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -4.65% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.61% | -3.95% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 1.98% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и QUERX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPMAX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 2.80% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.14% | 5.76% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 12.02% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 13.08% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 15.23% | +4.89% |