PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPMAX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPMAX с QUERX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and QUERX (AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VPMAX returned 17.62%/yr vs 11.05%/yr for QUERX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.31%/yr for QUERX.

Доходность

Сравнение доходности VPMAX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPMAX показывает доходность 25.57%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 6.88%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 17.62% против 11.05% соответственно.

VPMAX

1 день
-0.09%
1 месяц
7.67%
С начала года
25.57%
6 месяцев
26.79%
1 год
59.00%
3 года*
28.26%
5 лет*
16.30%
10 лет*
17.62%

QUERX

1 день
0.43%
1 месяц
2.96%
С начала года
6.88%
6 месяцев
6.29%
1 год
8.49%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.78%
10 лет*
11.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPMAX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.57%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		6.88%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Correlation

The correlation between VPMAX and QUERX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VPMAX and QUERX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с MEQFXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с AQRIXQUERX с GQEFX

Доходность на риск

VPMAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPMAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPMAXQUERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
1.05

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.96
1.55

+3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.18

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

1.41

+3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.13

4.74

+18.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPMAX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPMAX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPMAX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPMAXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

1.05

+2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.52

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.73

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.73

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VPMAX и QUERX

Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и QUERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPMAXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.32%

-30.81%

-17.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-5.93%

-5.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-10.21%

-10.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-22.04%

-3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.65%

-30.81%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.16%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-3.92%

-2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.75%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности VPMAX и QUERX

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPMAXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.85%

2.10%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.83%

5.59%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

7.94%

+8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

13.00%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

15.21%

+3.97%

Сравнение комиссий VPMAX и QUERX

VPMAX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPMAX и QUERX

Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что меньше доходности QUERX в 21.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		21.39%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.11%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

VPMAX and QUERX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (5.85%) compared to QUERX (2.10%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs QUERX's -30.81%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPMAX и QUERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор