Сравнение VPMAX с FSUVX
VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) and FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VPMAX returned 18.27%/yr vs 11.23%/yr for FSUVX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPMAX charges 0.27%/yr vs 0.11%/yr for FSUVX.
Доходность
Сравнение доходности VPMAX и FSUVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPMAX показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у FSUVX с доходностью 3.95%. За последние 10 лет акции VPMAX превзошли акции FSUVX по среднегодовой доходности: 18.27% против 11.23% соответственно.
VPMAX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 25.50%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 54.09%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- 18.27%
FSUVX
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение доходности по годам VPMAX и FSUVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.50% | 29.70% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 3.95% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
Correlation
The correlation between VPMAX and FSUVX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2015 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between VPMAX and FSUVX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPMAX vs. FSUVX — Ранг доходности на риск
VPMAX
FSUVX
Сравнение VPMAX c FSUVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) и Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPMAX | FSUVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | 1.41 | +3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.91 | 5.83 | +15.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPMAX и FSUVX
Максимальная просадка VPMAX за все время составила -48.32%, что больше максимальной просадки FSUVX в -32.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPMAX и FSUVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPMAX | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.32% | -32.41% | -15.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.72% | -7.28% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -11.55% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.21% | -19.48% | -5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.65% | -32.41% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.31% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.57% | -3.27% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.75% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPMAX и FSUVX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) имеет более высокую волатильность в 9.15% по сравнению с Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что VPMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPMAX | FSUVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.15% | 2.61% | +6.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 6.54% | +8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 8.52% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 12.96% | +5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 15.18% | +4.13% |
Сравнение комиссий VPMAX и FSUVX
VPMAX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии FSUVX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPMAX и FSUVX
Дивидендная доходность VPMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%, что больше доходности FSUVX в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.28% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 13.11% | 16.46% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Часто задаваемые вопросы
VPMAX and FSUVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPMAX has higher volatility (9.15%) compared to FSUVX (2.61%). In terms of maximum drawdown, VPMAX dropped -48.32% vs FSUVX's -32.41%.
VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPMAX и FSUVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор