PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с RNWZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. VPL is passively managed, while RNWZ is actively managed. Over the past 3 years, VPL returned 20.80%/yr vs 11.78%/yr for RNWZ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.

Доходность

Сравнение доходности VPL и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 15.40%.

VPL

1 день
0.34%
1 месяц
0.62%
С начала года
26.86%
6 месяцев
28.52%
1 год
48.70%
3 года*
20.80%
5 лет*
9.81%
10 лет*
10.83%

RNWZ

1 день
0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
15.40%
6 месяцев
17.62%
1 год
34.43%
3 года*
11.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и RNWZ

2026 (YTD)2025202420232022
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		26.86%32.66%1.68%15.58%-0.67%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		15.40%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%

Correlation

The correlation between VPL and RNWZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.53

The correlation between VPL and RNWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VPL и RNWZ

Секторы
VPL
RNWZ

Технологии

22.6%

-

Промышленность

20.5%
5.3%

Финансовые услуги

19.3%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

7.3%
4.8%

Здравоохранение

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Недвижимость

4.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Энергетика

1.6%
3.9%

Коммунальные услуги

1.6%
40.6%

Технологии

VPL
22.6%
RNWZ

-

Промышленность

VPL
20.5%
RNWZ
5.3%

Финансовые услуги

VPL
19.3%
RNWZ
6.3%

Потребительский циклический сектор

VPL
9.6%
RNWZ

-

Сырьевые материалы

VPL
7.3%
RNWZ
4.8%

Здравоохранение

VPL
5.0%
RNWZ

-

Коммуникационные услуги

VPL
4.8%
RNWZ

-

Недвижимость

VPL
4.3%
RNWZ
3.2%

Потребительский защитный сектор

VPL
3.5%
RNWZ

-

Энергетика

VPL
1.6%
RNWZ
3.9%

Коммунальные услуги

VPL
1.6%
RNWZ
40.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с COPJRNWZ с XLEIRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE

Доходность на риск

VPL vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VPLRNWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.23

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.04

-0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.39

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

4.81

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.60

12.90

+0.69

VPL vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNWZ равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и RNWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VPL и RNWZ

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, что больше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и RNWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-24.90%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-7.07%

-6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-24.74%

+8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-5.19%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.62%

-7.17%

-4.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.63%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и RNWZ

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 10.01% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

5.01%

+5.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.75%

12.10%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.26%

15.25%

+6.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.67%

16.98%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

16.98%

+0.49%

Сравнение комиссий VPL и RNWZ

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и RNWZ

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности RNWZ в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.94%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.80%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and RNWZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (10.01%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs RNWZ's -24.90%.

On 3-year performance, VPL leads with 20.80% vs 11.78% for RNWZ. On fees, VPL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VPL has performed better with a 20.80% return vs 11.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

VPL has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.94% for RNWZ.

VPL is categorized as Asia Pacific Equities, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Vanguard and TrueShares. Their fees differ too: 0.08% for VPL and 0.75% for RNWZ.

RNWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и RNWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор