PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPL с FICDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPL с FICDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPL (Vanguard FTSE Pacific ETF) and FICDX (Fidelity Canada Fund) are both funds - VPL is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Developed Asia Pacific Index, while FICDX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VPL returned 10.84%/yr vs 10.43%/yr for FICDX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VPL charges 0.08%/yr vs 0.80%/yr for FICDX.

Доходность

Сравнение доходности VPL и FICDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPL показывает доходность 30.29%, что значительно выше, чем у FICDX с доходностью 7.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VPL имеют среднегодовую доходность 10.84%, а акции FICDX немного отстают с 10.43%.

VPL

1 день
-0.28%
1 месяц
10.45%
С начала года
30.29%
6 месяцев
33.07%
1 год
53.61%
3 года*
23.02%
5 лет*
10.36%
10 лет*
10.84%

FICDX

1 день
0.84%
1 месяц
2.43%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.79%
1 год
18.69%
3 года*
17.25%
5 лет*
10.71%
10 лет*
10.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPL и FICDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		30.29%32.66%1.68%15.58%-15.20%1.10%16.65%18.16%-14.40%28.85%
FICDX
Fidelity Canada Fund		7.97%25.86%9.15%14.66%-6.14%26.86%4.43%25.82%-14.32%12.79%

Correlation

The correlation between VPL and FICDX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2005 г.

0.69

The correlation between VPL and FICDX shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Pacific ETF

Fidelity Canada Fund

Часто сравнивают с VPL:
VPL с AAXJVPL с VEAVPL с VWOVPL с IPACVPL с VXUSVPL с VGKVPL с VEU
Часто сравнивают с FICDX:
FICDX с FNORXFICDX с EWCFICDX с FIQEXFICDX с FCNTXFICDX с FIVFXFICDX с QQQFICDX с FSELX

Доходность на риск

VPL vs. FICDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPL
Ранг доходности на риск VPL: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FICDX
Ранг доходности на риск FICDX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICDX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICDX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICDX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICDX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPL c FICDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) и Fidelity Canada Fund (FICDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPLFICDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.50

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.07

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.27

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.04

2.47

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

8.19

+7.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPL vs. FICDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPL на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FICDX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPL и FICDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPLFICDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.50

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.67

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.48

-0.14

Просадки

Сравнение просадок VPL и FICDX

Максимальная просадка VPL за все время составила -55.49%, примерно равная максимальной просадке FICDX в -58.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPL и FICDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPLFICDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.49%

-58.09%

+2.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-7.60%

-5.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.35%

-12.06%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.09%

-21.01%

-10.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-39.85%

+5.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.52%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-10.52%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

2.29%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VPL и FICDX

Vanguard FTSE Pacific ETF (VPL) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Fidelity Canada Fund (FICDX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что VPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FICDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPLFICDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.32%

2.76%

+4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

9.87%

+6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.55%

12.53%

+7.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

15.95%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.29%

17.42%

-0.13%

Сравнение комиссий VPL и FICDX

VPL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FICDX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPL и FICDX

Дивидендная доходность VPL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FICDX в 5.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICDX
Fidelity Canada Fund		5.28%5.70%7.44%3.36%4.11%5.16%2.56%4.41%7.33%0.89%1.63%0.15%
VPL
Vanguard FTSE Pacific ETF		2.73%4.01%3.15%3.12%2.75%3.19%1.81%2.84%3.06%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPL and FICDX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPL has higher volatility (7.32%) compared to FICDX (2.76%). In terms of maximum drawdown, VPL dropped -55.49% vs FICDX's -58.09%.

VPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPL и FICDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор