Сравнение VPCCX с VTIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX).
VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. VTIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VPCCX и VTIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPCCX и VTIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 1.19% | 29.96% | 12.72% | 23.58% | -12.43% | 24.30% | 12.04% | 27.70% | -4.89% | 26.27% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 1.75% | 32.18% | 5.34% | 15.28% | -16.02% | 8.59% | 11.27% | 21.52% | -14.46% | 27.54% |
Доходность по периодам
С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VTIAX с доходностью 1.75%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции VTIAX по среднегодовой доходности: 14.45% против 8.81% соответственно.
VPCCX
- 1 день
- 3.37%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 8.82%
- 1 год
- 33.95%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.45%
VTIAX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 5.72%
- 1 год
- 27.08%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPCCX и VTIAX
VPCCX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VTIAX в 0.11%.
Доходность на риск
VPCCX vs. VTIAX — Ранг доходности на риск
VPCCX
VTIAX
Сравнение VPCCX c VTIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPCCX | VTIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.76 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.32 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.35 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.20 | 9.21 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPCCX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.76 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.56 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.39 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VPCCX и VTIAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPCCX и VTIAX
Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности VTIAX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPCCX Vanguard PRIMECAP Core Fund | 17.05% | 17.25% | 7.17% | 5.73% | 8.40% | 6.89% | 7.89% | 6.99% | 9.45% | 4.10% | 5.52% | 4.96% |
VTIAX Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares | 2.95% | 3.15% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.05% | 2.10% | 3.04% | 3.16% | 2.73% | 2.93% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок VPCCX и VTIAX
Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки VTIAX в -35.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и VTIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPCCX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.53% | -35.83% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -11.28% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -29.56% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.60% | -35.83% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.28% | -8.81% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -8.15% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.88% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPCCX и VTIAX
Текущая волатильность для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) составляет 6.99%, в то время как у Vanguard Total International Stock Index Fund Admiral Shares (VTIAX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPCCX | VTIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 7.49% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 10.83% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 15.74% | +4.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 14.85% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 15.85% | +2.76% |