PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 14.45% против 8.31% соответственно.

VPCCX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.19%
6 месяцев
8.82%
1 год
33.95%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.45%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VPCCX и SGOIX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund

Доходность на риск

VPCCX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCCXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.21

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.80

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.44

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.59

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

10.79

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGOIX равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCCXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.21

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.88

-0.24

Корреляция

Корреляция между VPCCX и SGOIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и SGOIX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		17.05%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и SGOIX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPCCXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-35.54%

-11.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.35%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-21.39%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-24.79%

-9.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-8.91%

+1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-4.57%

-1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.72%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и SGOIX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPCCXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

6.40%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

9.85%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

13.64%

+7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

11.77%

+5.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

11.37%

+7.24%