PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.19%29.96%12.72%23.58%-12.43%24.30%12.04%27.70%-4.89%26.27%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции VPCCX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 14.45% против 11.45% соответственно.

VPCCX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.19%
6 месяцев
8.82%
1 год
33.95%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.45%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий VPCCX и ORDNX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund

Доходность на риск

VPCCX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCCXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.92

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.42

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.43

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.87

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

7.04

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ORDNX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCCXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.92

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.08

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.73

-0.10

Корреляция

Корреляция между VPCCX и ORDNX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и ORDNX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		17.05%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и ORDNX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPCCXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-34.40%

-13.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-2.66%

-10.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

-18.77%

-3.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

-34.40%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-2.15%

-5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-3.86%

-1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

0.71%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и ORDNX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPCCXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

1.18%

+5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

1.74%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

2.66%

+18.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

7.08%

+10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

14.24%

+4.37%