PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPCCX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPCCX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

VPCCX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VPCCX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPCCX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		1.19%29.96%12.72%23.58%1.27%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, VPCCX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

VPCCX

1 день
3.37%
1 месяц
-5.90%
С начала года
1.19%
6 месяцев
8.82%
1 год
33.95%
3 года*
20.49%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.45%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard PRIMECAP Core Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VPCCX:
VPCCX с VTSAXVPCCX с POSKXVPCCX с VTIVPCCX с VWUSXVPCCX с VGHAXVPCCX с VHCOXVPCCX с VT
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий VPCCX и FEQHX

VPCCX берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund

Доходность на риск

VPCCX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPCCX
Ранг доходности на риск VPCCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPCCX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPCCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPCCX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPCCX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPCCX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCCXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.21

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.82

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.84

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.20

7.27

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPCCX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPCCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPCCX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCCXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.21

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

1.00

-0.37

Корреляция

Корреляция между VPCCX и FEQHX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPCCX и FEQHX

Дивидендная доходность VPCCX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.05%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPCCX
Vanguard PRIMECAP Core Fund		17.05%17.25%7.17%5.73%8.40%6.89%7.89%6.99%9.45%4.10%5.52%4.96%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VPCCX и FEQHX

Максимальная просадка VPCCX за все время составила -47.53%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPCCX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPCCXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.53%

-10.42%

-37.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-7.40%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-5.82%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.78%

-2.28%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.87%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности VPCCX и FEQHX

Vanguard PRIMECAP Core Fund (VPCCX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VPCCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPCCXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

3.11%

+3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

6.85%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.73%

11.04%

+9.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

11.29%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

11.29%

+7.32%