Сравнение VPC с TUGN
VPC (Virtus Private Credit ETF) and TUGN (STF Tactical Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while TUGN is a Diversified Portfolio fund actively managed by STF. VPC is passively managed, while TUGN is actively managed. Over the past 3 years, VPC returned 0.37%/yr vs 19.51%/yr for TUGN. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for TUGN.
Доходность
Сравнение доходности VPC и TUGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у TUGN с доходностью 15.27%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
TUGN
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- 6 месяцев
- 14.95%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 19.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и TUGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -3.91% |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 15.27% | 19.11% | 18.44% | 34.84% | -18.78% |
Correlation
The correlation between VPC and TUGN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. TUGN — Ранг доходности на риск
VPC
TUGN
Сравнение VPC c TUGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | TUGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.92 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.42 | -7.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и TUGN
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки TUGN в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и TUGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -23.45% | -30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -12.96% | -9.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -21.60% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -3.71% | -16.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -6.33% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 3.87% | +9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и TUGN
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.81%, в то время как у STF Tactical Growth & Income ETF (TUGN) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | TUGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 6.28% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 14.33% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 17.30% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.35% | -3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 17.35% | +3.10% |
Сравнение комиссий VPC и TUGN
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TUGN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и TUGN
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности TUGN в 11.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | 11.11% | 11.50% | 11.84% | 10.83% | 7.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and TUGN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUGN has higher volatility (6.28%) compared to VPC (3.81%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs TUGN's -23.45%.
On 3-year performance, TUGN leads with 19.51% vs 0.37% for VPC. On fees, TUGN is cheaper at 0.65% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TUGN has performed better with a 19.51% return vs 0.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUGN is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 11.11% for TUGN.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while TUGN is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and STF. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.65% for TUGN.
TUGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и TUGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор