Сравнение VPC с OVS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS).
VPC и OVS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. OVS - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VPC и OVS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и OVS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -11.66% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 3.67% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 4.70% | 6.15% | 11.07% | 17.20% | -19.99% | 30.15% | 12.16% | 11.51% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у OVS с доходностью 4.70%.
VPC
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- -11.66%
- 6 месяцев
- -12.28%
- 1 год
- -16.52%
- 3 года*
- 2.20%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- —
OVS
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 4.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и OVS
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии OVS в 0.83%.
Доходность на риск
VPC vs. OVS — Ранг доходности на риск
VPC
OVS
Сравнение VPC c OVS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | OVS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.96 | -1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | 1.48 | -2.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.20 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.56 | -2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 6.45 | -8.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.96 | -1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.37 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между VPC и OVS составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и OVS
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности OVS в 6.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.77% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
OVS Overlay Shares Small Cap Equity ETF | 6.32% | 3.69% | 4.08% | 3.19% | 3.43% | 4.05% | 1.74% | 0.54% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и OVS
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки OVS в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и OVS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -45.09% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -15.95% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -30.49% | +5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.75% | -5.40% | -16.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.41% | -11.63% | +4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.59% | 3.85% | +5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и OVS
Текущая волатильность для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) составляет 5.51%, в то время как у Overlay Shares Small Cap Equity ETF (OVS) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | OVS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 6.99% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.48% | 14.80% | -4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 24.98% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 23.35% | -9.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 27.72% | -7.04% |