Сравнение VPC с OMFL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL).
VPC и OMFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPC - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Private Credit Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. OMFL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 OFI Dynamic Multifactor Index. Фонд был запущен 8 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VPC и OMFL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPC и OMFL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | -12.24% | -6.75% | 10.52% | 22.20% | -11.70% | 34.18% | -9.50% | 9.32% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | -0.49% | 13.68% | 6.82% | 21.53% | -13.97% | 28.95% | 20.91% | 25.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.24%, что значительно ниже, чем у OMFL с доходностью -0.49%.
VPC
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- -17.70%
- 3 года*
- 1.97%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- —
OMFL
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 14.28%
- 3 года*
- 10.52%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPC и OMFL
VPC берет комиссию в 5.53%, что несколько больше комиссии OMFL в 0.29%.
Доходность на риск
VPC vs. OMFL — Ранг доходности на риск
VPC
OMFL
Сравнение VPC c OMFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) и Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | OMFL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.86 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | 1.33 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 1.48 | -2.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.77 | 6.95 | -8.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.86 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.46 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.63 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между VPC и OMFL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и OMFL
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.89%, что больше доходности OMFL в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit Strategy ETF | 17.89% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% | 0.00% | 0.00% |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 0.85% | 0.80% | 1.22% | 1.37% | 1.55% | 0.95% | 1.48% | 1.53% | 1.39% | 0.32% |
Просадки
Сравнение просадок VPC и OMFL
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки OMFL в -33.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и OMFL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -33.24% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -10.00% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | -22.44% | -2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.27% | -4.31% | -17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.42% | -4.89% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.13% | +7.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и OMFL
Virtus Private Credit Strategy ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 5.54% по сравнению с Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OMFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPC | OMFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 5.22% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.47% | 10.06% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61% | 16.71% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.81% | -3.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.68% | 20.25% | +0.43% |