PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPC с KNRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPC с KNRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VPC (Virtus Private Credit ETF) and KNRG (Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF) are both Nontraditional Bonds funds. VPC is passively managed, while KNRG is actively managed. Over the past year, VPC returned -11.13% vs 9.17% for KNRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.76%/yr for KNRG.

Доходность

Сравнение доходности VPC и KNRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Private Credit ETF (VPC) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VPC показывает доходность -8.10%, что значительно ниже, чем у KNRG с доходностью 2.52%.

VPC

1 день
1.29%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-8.10%
6 месяцев
-9.05%
1 год
-11.13%
3 года*
3.29%
5 лет*
1.43%
10 лет*
—

KNRG

1 день
0.14%
1 месяц
0.59%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPC и KNRG

2026 (YTD)2025
VPC
Virtus Private Credit ETF		-8.10%-3.41%
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		2.52%7.33%

Correlation

The correlation between VPC and KNRG is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г.

0.31

Сравнение распределения секторов VPC и KNRG

Секторы
VPC
KNRG

Финансовые услуги

98.3%

-

Технологии

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.1%

-

Промышленность

0.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.1%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

100.0%

Финансовые услуги

VPC
98.3%
KNRG

-

Технологии

VPC
1.3%
KNRG

-

Коммуникационные услуги

VPC
0.1%
KNRG

-

Промышленность

VPC
0.1%
KNRG

-

Потребительский циклический сектор

VPC
0.1%
KNRG

-

Здравоохранение

VPC
0.0%
KNRG

-

Энергетика

VPC
0.0%
KNRG

-

Сырьевые материалы

VPC

-

KNRG

-

Потребительский защитный сектор

VPC

-

KNRG

-

Недвижимость

VPC

-

KNRG

-

Коммунальные услуги

VPC

-

KNRG
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Private Credit ETF

Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF

Часто сравнивают с VPC:
VPC с PSPVPC с PEXVPC с SPYVPC с QAIVPC с VRPVPC с VYMVPC с SCHG
Часто сравнивают с KNRG:
KNRG с DABSKNRG с JFLXKNRG с AMAXKNRG с RSBTKNRG с OBNDKNRG с HYBIKNRG с RISR

Доходность на риск

VPC vs. KNRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPC
Ранг доходности на риск VPC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPC: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPC: 55
Ранг коэф-та Мартина
KNRG
Ранг доходности на риск KNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNRG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNRG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNRG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNRG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNRG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPC c KNRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPCKNRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
2.62

-3.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
3.93

-5.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.55

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.40

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

15.86

-16.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPC vs. KNRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPC на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа KNRG равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPC и KNRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPCKNRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

2.62

-3.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.81

-2.60

Просадки

Сравнение просадок VPC и KNRG

Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки KNRG в -2.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и KNRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPCKNRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-2.71%

-50.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.76%

-2.71%

-20.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.86%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.60%

0.00%

-18.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-0.33%

-7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

0.58%

+10.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VPC и KNRG

Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF (KNRG) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPCKNRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.62%

0.75%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

2.17%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.23%

3.52%

+9.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.52%

3.52%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.56%

3.52%

+17.04%

Сравнение комиссий VPC и KNRG

VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KNRG в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPC и KNRG

Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.08%, что больше доходности KNRG в 6.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KNRG
Simplify Kayne Anderson Energy and Infrastructure Credit ETF		6.94%4.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VPC
Virtus Private Credit ETF		17.08%14.33%11.26%11.71%10.74%6.31%10.06%8.19%

Часто задаваемые вопросы

VPC and KNRG have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPC has higher volatility (3.62%) compared to KNRG (0.75%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs KNRG's -2.71%.

On 1-year performance, KNRG leads with 9.17% vs -11.13% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, KNRG has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNRG has performed better with a 9.17% return vs -11.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.76% for KNRG.

VPC has the higher dividend yield at 17.08%, compared with 6.94% for KNRG.

They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Simplify. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.76% for KNRG.

KNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPC и KNRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор