Сравнение VPC с ILS
VPC (Virtus Private Credit ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both Nontraditional Bonds funds. VPC is passively managed, while ILS is actively managed. Over the past year, VPC returned -17.33% vs 7.47% for ILS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. VPC charges 0.75%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности VPC и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 3.01%.
VPC
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- -12.85%
- С начала года
- -9.62%
- 1 год
- -17.33%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 3.07%
- С начала года
- 3.01%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.62% | -5.51% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 3.01% | 3.54% |
Correlation
The correlation between VPC and ILS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. ILS — Ранг доходности на риск
VPC
ILS
Сравнение VPC c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.69 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 13.56 | -14.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 50.90 | -52.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и ILS
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -2.46% | -50.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -0.55% | -22.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.95% | -0.04% | -19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.87% | -0.52% | -7.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.08% | 0.15% | +12.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и ILS
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | 0.47% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 1.47% | +9.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.60% | 2.49% | +11.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 3.70% | +9.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.45% | 3.70% | +16.75% |
Сравнение комиссий VPC и ILS
VPC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и ILS
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.11%, что больше доходности ILS в 8.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.18% | 6.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.11% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and ILS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (3.81%) compared to ILS (0.47%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs ILS's -2.46%.
On 1-year performance, ILS leads with 7.47% vs -17.33% for VPC. On fees, VPC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ILS has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ILS has performed better with a 7.47% return vs -17.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
VPC has the higher dividend yield at 16.11%, compared with 8.18% for ILS.
They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Brookmont. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 1.58% for ILS.
ILS currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор