Сравнение VPC с CLIP
VPC (Virtus Private Credit ETF) and CLIP (Global X 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while CLIP is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VPC returned 1.19%/yr vs 4.64%/yr for CLIP. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. VPC charges 0.75%/yr vs 0.07%/yr for CLIP.
Доходность
Сравнение доходности VPC и CLIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -12.79%, что значительно ниже, чем у CLIP с доходностью 1.71%.
VPC
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- -12.79%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- -15.79%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- —
CLIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и CLIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -12.79% | -6.75% | 10.52% | 13.94% |
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 1.71% | 4.23% | 5.26% | 2.82% |
Correlation
The correlation between VPC and CLIP is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2023 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. CLIP — Ранг доходности на риск
VPC
CLIP
Сравнение VPC c CLIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VPC | CLIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -82.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 26.35 | -25.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 141.67 | -142.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 1,281.30 | -1,282.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VPC и CLIP
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки CLIP в -0.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и CLIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -0.08% | -53.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -0.03% | -22.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | -0.08% | -24.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.76% | 0.00% | -22.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.76% | -0.00% | -7.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 0.00% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и CLIP
Virtus Private Credit ETF (VPC) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Global X 1-3 Month T-Bill ETF (CLIP) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VPC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | CLIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 0.07% | +4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 0.15% | +11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 0.22% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 0.44% | +13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.52% | 0.44% | +20.08% |
Сравнение комиссий VPC и CLIP
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CLIP в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и CLIP
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности CLIP в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLIP Global X 1-3 Month T-Bill ETF | 3.90% | 4.14% | 5.11% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 16.70% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and CLIP have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VPC has higher volatility (4.19%) compared to CLIP (0.07%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs CLIP's -0.08%.
On 3-year performance, CLIP leads with 4.64% vs 1.19% for VPC. On fees, CLIP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CLIP has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CLIP has performed better with a 4.64% return vs 1.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLIP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 16.70%, compared with 3.90% for CLIP.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while CLIP is Ultrashort Bond. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while CLIP tracks Solactive 1-3 month US T-Bill Index - USD. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Global X. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.07% for CLIP.
CLIP currently has the higher Sharpe Ratio (17.84 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и CLIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор