Сравнение VPC с ABLS
VPC (Virtus Private Credit ETF) and ABLS (Abacus FCF Small Cap Leaders ETF) are both exchange-traded funds - VPC is a Nontraditional Bonds fund tracking the Indxx Private Credit Index, while ABLS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Abacus FCF Small Cap Leaders Index. Both are passively managed. Over the past year, VPC returned -12.88% vs 0.04% for ABLS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. VPC charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for ABLS.
Доходность
Сравнение доходности VPC и ABLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VPC показывает доходность -9.26%, что значительно ниже, чем у ABLS с доходностью 2.75%.
VPC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -9.26%
- 6 месяцев
- -10.18%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
ABLS
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VPC и ABLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VPC Virtus Private Credit ETF | -9.26% | -11.24% |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 2.75% | -8.72% |
Correlation
The correlation between VPC and ABLS is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VPC vs. ABLS — Ранг доходности на риск
VPC
ABLS
Сравнение VPC c ABLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Private Credit ETF (VPC) и Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPC | ABLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.00 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 0.01 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPC | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 0.00 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.23 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VPC и ABLS
Максимальная просадка VPC за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки ABLS в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPC и ABLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VPC | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -19.28% | -34.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.76% | -16.19% | -6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.86% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.63% | -6.21% | -13.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -8.45% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 5.82% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPC и ABLS
Текущая волатильность для Virtus Private Credit ETF (VPC) составляет 3.27%, в то время как у Abacus FCF Small Cap Leaders ETF (ABLS) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что VPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VPC | ABLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.80% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.85% | 12.68% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 17.35% | -4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 21.25% | -7.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 21.25% | -0.69% |
Сравнение комиссий VPC и ABLS
VPC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ABLS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPC и ABLS
Дивидендная доходность VPC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.30%, что больше доходности ABLS в 13.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | 13.68% | 14.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VPC Virtus Private Credit ETF | 17.30% | 14.33% | 11.26% | 11.71% | 10.74% | 6.31% | 10.06% | 8.19% |
Часто задаваемые вопросы
VPC and ABLS have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABLS has higher volatility (3.80%) compared to VPC (3.27%). In terms of maximum drawdown, VPC dropped -53.45% vs ABLS's -19.28%.
On 1-year performance, ABLS leads with 0.04% vs -12.88% for VPC. On fees, ABLS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, VPC has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABLS has performed better with a 0.04% return vs -12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABLS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for VPC.
VPC has the higher dividend yield at 17.30%, compared with 13.68% for ABLS.
VPC is categorized as Nontraditional Bonds, while ABLS is Small Cap Blend Equities. VPC tracks Indxx Private Credit Index, while ABLS tracks Abacus FCF Small Cap Leaders Index. They also come from different issuers: Virtus Investment Partners and Abacus. Their fees differ too: 0.75% for VPC and 0.39% for ABLS.
ABLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VPC и ABLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор