PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPADX с VENAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VPADX с VENAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VPADX (Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares) and VENAX (Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VPADX is a Asia Pacific Equities fund managed by Vanguard, while VENAX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VPADX returned 10.84%/yr vs 9.50%/yr for VENAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VPADX и VENAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VPADX показывает доходность 30.38%, а VENAX немного выше – 30.74%. За последние 10 лет акции VPADX превзошли акции VENAX по среднегодовой доходности: 10.84% против 9.50% соответственно.

VPADX

1 день
-0.18%
1 месяц
9.83%
С начала года
30.38%
6 месяцев
33.51%
1 год
54.13%
3 года*
23.36%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.84%

VENAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.23%
С начала года
30.74%
6 месяцев
27.90%
1 год
43.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
20.23%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VPADX и VENAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		30.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		30.74%7.29%6.57%0.05%62.94%55.57%-33.27%9.36%-19.90%-2.39%

Correlation

The correlation between VPADX and VENAX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2004 г.

0.52

Over the past year, the correlation between VPADX and VENAX has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VPADX и VENAX

Секторы
VPADX
VENAX

Технологии

22.6%

-

Промышленность

20.5%
0.1%

Финансовые услуги

19.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Сырьевые материалы

7.3%
0.4%

Здравоохранение

5.0%

-

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Энергетика

1.6%
99.5%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Технологии

VPADX
22.6%
VENAX

-

Промышленность

VPADX
20.5%
VENAX
0.1%

Финансовые услуги

VPADX
19.3%
VENAX

-

Потребительский циклический сектор

VPADX
9.6%
VENAX

-

Сырьевые материалы

VPADX
7.3%
VENAX
0.4%

Здравоохранение

VPADX
5.0%
VENAX

-

Коммуникационные услуги

VPADX
4.8%
VENAX

-

Недвижимость

VPADX
4.3%
VENAX

-

Потребительский защитный сектор

VPADX
3.5%
VENAX

-

Энергетика

VPADX
1.6%
VENAX
99.5%

Коммунальные услуги

VPADX
1.6%
VENAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с FPADXVPADX с PIDVPADX с VFIAXVPADX с VIHAXVPADX с SPY
Часто сравнивают с VENAX:
VENAX с VDEVENAX с FSENXVENAX с VITAXVENAX с VFIAXVENAX с VGIAXVENAX с VFINXVENAX с FSCSX

Доходность на риск

VPADX vs. VENAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VENAX
Ранг доходности на риск VENAX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VENAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VENAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VENAX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VENAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VENAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPADX c VENAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPADXVENAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.26

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.90

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.36

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

3.91

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.37

11.54

+3.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPADX vs. VENAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPADX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VENAX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPADX и VENAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPADXVENAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.26

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.77

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.32

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.27

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VPADX и VENAX

Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки VENAX в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и VENAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VPADXVENAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-74.42%

+19.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-11.79%

-1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-21.44%

+5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-26.59%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-69.58%

+35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-7.50%

+7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.75%

-19.98%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.99%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VPADX и VENAX

Текущая волатильность для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) составляет 6.40%, в то время как у Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что VPADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VENAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VPADXVENAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.91%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

16.29%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

20.40%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

26.43%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

30.24%

-14.00%

Сравнение комиссий VPADX и VENAX

И VPADX, и VENAX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPADX и VENAX

Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности VENAX в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VENAX
Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares		2.40%3.10%3.24%3.34%3.65%3.80%4.76%3.41%3.35%2.90%2.31%3.17%
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		2.71%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%

Часто задаваемые вопросы

VPADX and VENAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VENAX has higher volatility (7.91%) compared to VPADX (6.40%). In terms of maximum drawdown, VPADX dropped -55.28% vs VENAX's -74.42%.

VPADX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VPADX и VENAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор