PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VPADX с MATFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VPADX с MATFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX).

VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. MATFX управляется Matthews. Фонд был запущен 26 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности VPADX и MATFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VPADX и MATFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		7.38%33.15%1.24%15.55%-15.24%1.46%16.56%17.57%-13.92%28.62%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		7.83%30.22%16.47%-1.77%-24.66%-5.90%86.75%29.60%-18.59%52.78%

Доходность по периодам

С начала года, VPADX показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у MATFX с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции VPADX уступали акциям MATFX по среднегодовой доходности: 9.10% против 11.62% соответственно.

VPADX

1 день
2.92%
1 месяц
-9.84%
С начала года
7.38%
6 месяцев
12.95%
1 год
38.85%
3 года*
16.59%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.10%

MATFX

1 день
1.06%
1 месяц
-8.14%
С начала года
7.83%
6 месяцев
3.36%
1 год
37.13%
3 года*
16.17%
5 лет*
2.27%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Matthews Asia Innovators Fund

Часто сравнивают с VPADX:
VPADX с VPLVPADX с VTIAXVPADX с PIDVPADX с FPADXVPADX с VFIAXVPADX с SPYVPADX с VYMI
Часто сравнивают с MATFX:
MATFX с EEMAMATFX с MSFTMATFX с SPYMATFX с AVDVMATFX с MINVMATFX с MAPTXMATFX с EWT

Сравнение комиссий VPADX и MATFX

VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MATFX в 1.18%.

MATFX
Matthews Asia Innovators Fund
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VPADX vs. MATFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VPADX
Ранг доходности на риск VPADX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPADX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPADX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPADX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPADX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPADX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MATFX
Ранг доходности на риск MATFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MATFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MATFX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MATFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MATFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MATFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VPADX c MATFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VPADXMATFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

1.83

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.65

2.40

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.81

2.09

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.40

6.96

+4.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VPADX vs. MATFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VPADX на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MATFX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VPADX и MATFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VPADXMATFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.83

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.10

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.53

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.08

Корреляция

Корреляция между VPADX и MATFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VPADX и MATFX

Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, тогда как MATFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VPADX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares		3.29%3.99%3.13%3.09%2.73%3.15%1.79%2.83%3.03%2.57%2.65%2.43%
MATFX
Matthews Asia Innovators Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%26.54%31.07%1.67%0.29%2.63%8.44%0.00%15.24%

Просадки

Сравнение просадок VPADX и MATFX

Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки MATFX в -76.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и MATFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VPADXMATFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.28%

-76.88%

+21.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.52%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-45.33%

+14.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.67%

-52.42%

+18.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.89%

-9.69%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.81%

-28.35%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

4.63%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VPADX и MATFX

Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и Matthews Asia Innovators Fund (MATFX) имеют волатильность 9.46% и 9.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VPADXMATFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

9.95%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

15.55%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.98%

21.49%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

23.98%

-7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

22.22%

-6.15%