Сравнение VPADX с DFRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX).
VPADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г.. DFRSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности VPADX и DFRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VPADX и DFRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 7.38% | 33.15% | 1.24% | 15.55% | -15.24% | 1.46% | 16.56% | 17.57% | -13.92% | 28.62% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | -2.28% | 34.73% | 0.27% | 3.99% | -16.96% | 12.59% | 14.24% | 13.30% | -15.48% | 25.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VPADX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у DFRSX с доходностью -2.28%. За последние 10 лет акции VPADX превзошли акции DFRSX по среднегодовой доходности: 9.10% против 6.28% соответственно.
VPADX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -9.84%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 12.95%
- 1 год
- 38.85%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.10%
DFRSX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -9.65%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -0.96%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 10.58%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 6.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPADX и DFRSX
VPADX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DFRSX в 0.42%.
Доходность на риск
VPADX vs. DFRSX — Ранг доходности на риск
VPADX
DFRSX
Сравнение VPADX c DFRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) и DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VPADX | DFRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.65 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 2.14 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.00 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.40 | 7.17 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VPADX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.65 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.37 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.32 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VPADX и DFRSX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VPADX и DFRSX
Дивидендная доходность VPADX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности DFRSX в 5.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPADX Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares | 3.29% | 3.99% | 3.13% | 3.09% | 2.73% | 3.15% | 1.79% | 2.83% | 3.03% | 2.57% | 2.65% | 2.43% |
DFRSX DFA Asia Pacific Small Company | 5.03% | 4.92% | 4.66% | 4.70% | 9.99% | 12.82% | 2.91% | 4.56% | 3.48% | 4.01% | 3.79% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок VPADX и DFRSX
Максимальная просадка VPADX за все время составила -55.28%, что меньше максимальной просадки DFRSX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPADX и DFRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VPADX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.28% | -69.06% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -14.20% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -30.18% | -0.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.67% | -46.25% | +12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.89% | -12.11% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.81% | -17.28% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 3.95% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VPADX и DFRSX
Vanguard Pacific Stock Index Fund Admiral Shares (VPADX) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с DFA Asia Pacific Small Company (DFRSX) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что VPADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VPADX | DFRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 6.80% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 12.26% | +1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.98% | 18.66% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 17.17% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 16.99% | -0.92% |