PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOX с RSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOX с RSPC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VOX (Vanguard Communication Services ETF) and RSPC (Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF) are both Communications Equities funds - VOX tracks the MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index while RSPC tracks the S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOX returned 6.02%/yr vs -0.76%/yr for RSPC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VOX charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for RSPC.

Доходность

Сравнение доходности VOX и RSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOX показывает доходность -5.35%, что значительно выше, чем у RSPC с доходностью -10.64%.

VOX

1 день
0.26%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-5.35%
6 месяцев
-5.46%
1 год
12.86%
3 года*
21.81%
5 лет*
6.02%
10 лет*
8.42%

RSPC

1 день
0.77%
1 месяц
-5.33%
С начала года
-10.64%
6 месяцев
-10.20%
1 год
-2.95%
3 года*
10.22%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOX и RSPC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VOX
Vanguard Communication Services ETF		-5.35%26.27%33.12%44.81%-38.85%13.83%29.12%28.03%-6.44%
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		-10.64%18.44%17.98%17.92%-29.00%14.55%22.14%21.35%-11.38%

Correlation

The correlation between VOX and RSPC is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2018 г.

0.83

The correlation between VOX and RSPC shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Communication Services ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF

Часто сравнивают с VOX:
VOX с XLCVOX с VGTVOX с FCOMVOX с VOOVOX с XTLVOX с IYZVOX с SPY
Часто сравнивают с RSPC:
RSPC с VTVRSPC с SPYRSPC с VOORSPC с XLCRSPC с ^GSPCRSPC с GBTCRSPC с GABF

Доходность на риск

VOX vs. RSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOX
Ранг доходности на риск VOX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RSPC
Ранг доходности на риск RSPC: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPC: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPC: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPC: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPC: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPC: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOX c RSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Communication Services ETF (VOX) и Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOXRSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.21

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
-0.21

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

0.98

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

-0.21

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.37

-0.50

+3.88

VOX vs. RSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOX на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа RSPC равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOX и RSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOX и RSPC

Максимальная просадка VOX за все время составила -57.18%, что больше максимальной просадки RSPC в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOX и RSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOXRSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.18%

-38.03%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.56%

-14.05%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-14.06%

-7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.76%

-37.96%

-8.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-13.39%

+4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.90%

-12.69%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

5.85%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VOX и RSPC

Vanguard Communication Services ETF (VOX) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF (RSPC) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что VOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOXRSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

4.67%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

9.78%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

13.86%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.24%

18.61%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

20.74%

+0.19%

Сравнение комиссий VOX и RSPC

VOX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPC в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOX и RSPC

Дивидендная доходность VOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности RSPC в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPC
Invesco S&P 500 Equal Weight Communication Services ETF		1.84%1.66%1.03%0.98%1.45%1.10%1.05%0.90%0.24%0.00%0.00%0.00%
VOX
Vanguard Communication Services ETF		1.04%0.95%1.05%1.03%0.88%0.93%0.73%0.90%2.77%3.83%2.67%3.55%

Часто задаваемые вопросы

VOX and RSPC have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOX has higher volatility (5.44%) compared to RSPC (4.67%). In terms of maximum drawdown, VOX dropped -57.18% vs RSPC's -38.03%.

On 5-year performance, VOX leads with 6.02% vs -0.76% for RSPC. On fees, VOX is cheaper at 0.09% per year. On volatility, RSPC has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOX has performed better with a 6.02% return vs -0.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOX is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPC.

RSPC has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.04% for VOX.

VOX tracks MSCI US Investable Market Communication Services 25/50 Index, while RSPC tracks S&P 500 Equal Weight Communication Services Plus Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for VOX and 0.40% for RSPC.

VOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOX и RSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор