PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOTE с PSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOTE с PSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. VOTE is passively managed, while PSCX is actively managed. Over the past 3 years, VOTE returned 23.05%/yr vs 13.00%/yr for PSCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VOTE charges 0.05%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.

Доходность

Сравнение доходности VOTE и PSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOTE показывает доходность 11.51%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.25%.

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCX

1 день
0.14%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.25%
6 месяцев
6.09%
1 год
15.59%
3 года*
13.00%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOTE и PSCX

2026 (YTD)20252024202320222021
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%27.60%-19.74%12.08%
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		5.25%12.08%13.27%16.57%-7.35%3.77%

Correlation

The correlation between VOTE and PSCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2021 г.

0.89

The correlation between VOTE and PSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOTE и PSCX

Секторы
VOTE
PSCX

Технологии

35.5%
33.2%

Финансовые услуги

11.7%
12.5%

Коммуникационные услуги

11.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.0%

Здравоохранение

8.6%
9.6%

Промышленность

8.5%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.4%

Энергетика

3.6%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Недвижимость

1.8%
2.0%

Технологии

VOTE
35.5%
PSCX
33.2%

Финансовые услуги

VOTE
11.7%
PSCX
12.5%

Коммуникационные услуги

VOTE
11.3%
PSCX
10.3%

Потребительский циклический сектор

VOTE
10.2%
PSCX
10.0%

Здравоохранение

VOTE
8.6%
PSCX
9.6%

Промышленность

VOTE
8.5%
PSCX
8.4%

Потребительский защитный сектор

VOTE
4.8%
PSCX
5.4%

Энергетика

VOTE
3.6%
PSCX
4.2%

Коммунальные услуги

VOTE
2.3%
PSCX
2.6%

Сырьевые материалы

VOTE
1.8%
PSCX
1.9%

Недвижимость

VOTE
1.8%
PSCX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF

Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX
Часто сравнивают с PSCX:
PSCX с CALFPSCX с FTAGPSCX с QUALPSCX с OALCPSCX с QQQPSCX с MPLYPSCX с VTI

Доходность на риск

VOTE vs. PSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PSCX
Ранг доходности на риск PSCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOTE c PSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOTEPSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.84

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
4.25

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.58

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.72

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

19.07

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOTE vs. PSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOTE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOTE и PSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOTEPSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.84

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.28

-0.47

Просадки

Сравнение просадок VOTE и PSCX

Максимальная просадка VOTE за все время составила -25.71%, что больше максимальной просадки PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOTE и PSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTEPSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.71%

-10.20%

-15.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-4.20%

-4.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.08%

-9.61%

-9.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

0.00%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-1.86%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

0.82%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VOTE и PSCX

Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что VOTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTEPSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.86%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

4.21%

+4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

5.52%

+6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

7.07%

+10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

6.96%

+10.18%

Сравнение комиссий VOTE и PSCX

VOTE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOTE и PSCX

Дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
PSCX
Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VOTE and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOTE has higher volatility (2.91%) compared to PSCX (0.86%). In terms of maximum drawdown, VOTE dropped -25.71% vs PSCX's -10.20%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 13.00% for PSCX. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PSCX has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 13.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.

VOTE has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for PSCX.

They also come from different issuers: Engine No. 1 LLC and Pacer. Their fees differ too: 0.05% for VOTE and 0.75% for PSCX.

PSCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOTE и PSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор