PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с KMID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с KMID

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) and KMID (Virtus KAR Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. VOT is passively managed, while KMID is actively managed. Over the past year, VOT returned 13.33% vs 2.59% for KMID. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOT charges 0.05%/yr vs 0.80%/yr for KMID.

Доходность

Сравнение доходности VOT и KMID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у KMID с доходностью 2.49%.

VOT

1 день
0.13%
1 месяц
5.28%
С начала года
10.04%
6 месяцев
7.76%
1 год
13.33%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.31%
10 лет*
12.73%

KMID

1 день
1.39%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.49%
6 месяцев
1.88%
1 год
2.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и KMID

2026 (YTD)20252024
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		10.04%10.72%1.72%
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		2.49%0.31%-3.02%

Correlation

The correlation between VOT and KMID is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2024 г.

0.78

The correlation between VOT and KMID has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOT и KMID

Секторы
VOT
KMID

Технологии

32.5%
15.8%

Промышленность

23.2%
52.2%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.7%

Здравоохранение

8.9%
11.5%

Финансовые услуги

6.9%
11.8%

Недвижимость

4.5%

-

Коммуникационные услуги

3.6%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Энергетика

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Технологии

VOT
32.5%
KMID
15.8%

Промышленность

VOT
23.2%
KMID
52.2%

Потребительский циклический сектор

VOT
12.8%
KMID
8.7%

Здравоохранение

VOT
8.9%
KMID
11.5%

Финансовые услуги

VOT
6.9%
KMID
11.8%

Недвижимость

VOT
4.5%
KMID

-

Коммуникационные услуги

VOT
3.6%
KMID

-

Коммунальные услуги

VOT
3.2%
KMID

-

Энергетика

VOT
1.9%
KMID

-

Сырьевые материалы

VOT
1.6%
KMID

-

Потребительский защитный сектор

VOT
0.8%
KMID

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Virtus KAR Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с KMID:
KMID с IPOKMID с SEIXKMID с IWPKMID с BOUTKMID с IMCGKMID с TEKXKMID с ASMF

Доходность на риск

VOT vs. KMID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KMID
Ранг доходности на риск KMID: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMID: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMID: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMID: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMID: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMID: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c KMID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTKMIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
0.19

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.20
0.38

+0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.04

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.26

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

0.64

+1.86

VOT vs. KMID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа KMID равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и KMID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOT и KMID

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки KMID в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и KMID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTKMIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-18.89%

-41.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-10.71%

-5.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.69%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-5.74%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.34%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и KMID

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Virtus KAR Mid-Cap ETF (KMID) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTKMIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

5.04%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

11.65%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

14.83%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.51%

17.00%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

17.00%

+4.07%

Сравнение комиссий VOT и KMID

VOT берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии KMID в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и KMID

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности KMID в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMID
Virtus KAR Mid-Cap ETF		0.11%0.06%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.60%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and KMID have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (6.71%) compared to KMID (5.04%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs KMID's -18.89%.

On 1-year performance, VOT leads with 13.33% vs 2.59% for KMID. On fees, VOT is cheaper at 0.05% per year. On volatility, KMID has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOT has performed better with a 13.33% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.80% for KMID.

VOT has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.11% for KMID.

They also come from different issuers: Vanguard and Virtus. Their fees differ too: 0.05% for VOT and 0.80% for KMID.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и KMID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор