PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOT с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOT с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) is Mid Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mid Cap Growth Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOT returned 12.19%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VOT и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOT показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции VOT уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.19% против 13.22% соответственно.

VOT

1 день
0.76%
1 месяц
3.42%
С начала года
6.67%
6 месяцев
5.40%
1 год
9.43%
3 года*
14.66%
5 лет*
6.13%
10 лет*
12.19%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOT и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.67%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between VOT and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.53

Over the past year, the correlation between VOT and BRK-B has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

VOT vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOT c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOTBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.57
-0.02

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
0.08

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.01

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.59

-0.02

+0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.77

-0.05

+1.82

VOT vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOT на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOT и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOT и BRK-B

Максимальная просадка VOT за все время составила -60.16%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOT и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOTBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.16%

-53.86%

-6.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.96%

-9.42%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.77%

-14.95%

-6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.19%

-26.58%

-10.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.19%

-29.57%

-7.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-9.36%

+6.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-11.07%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.35%

4.53%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VOT и BRK-B

Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) имеет более высокую волатильность в 6.42% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что VOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOTBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

3.95%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

10.78%

+2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

14.38%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

17.12%

+4.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.44%

+1.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOT и BRK-B

Дивидендная доходность VOT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

VOT and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (6.42%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, VOT dropped -60.16% vs BRK-B's -53.86%.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOT и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор