Сравнение VOR с WMT
VOR (Vor Biopharma Inc.) and WMT (Walmart Inc.) are both stocks. VOR operates in Biotechnology (Healthcare), while WMT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, VOR returned -43.96%/yr vs 21.03%/yr for WMT. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VOR и WMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOR показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у WMT с доходностью 3.59%.
VOR
- 1 день
- -4.09%
- 1 месяц
- 22.89%
- 6 месяцев
- 23.33%
- С начала года
- 32.57%
- 1 год
- -59.10%
- 3 года*
- -33.13%
- 5 лет*
- -43.96%
- 10 лет*
- —
WMT
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.02%
- 6 месяцев
- -3.18%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 21.82%
- 3 года*
- 32.02%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение доходности по годам VOR и WMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 32.57% | -41.08% | -50.67% | -66.17% | -42.77% | -72.35% |
WMT Walmart Inc. | 3.59% | 24.49% | 73.99% | 12.88% | -0.46% | 3.13% |
Correlation
The correlation between VOR and WMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
VOR:
$118.85M
WMT:
$914.78B
VOR:
-$44.48
WMT:
$2.88
VOR:
$0.00
WMT:
$725.31B
VOR:
-$23.00K
WMT:
$181.16B
VOR:
-$1.13B
WMT:
$44.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOR vs. WMT — Ранг доходности на риск
VOR
WMT
Сравнение VOR c WMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vor Biopharma Inc. (VOR) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOR | WMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.18 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.16 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 3.38 | -4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOR и WMT
Максимальная просадка VOR за все время составила -99.72%, что больше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOR и WMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.72% | -77.14% | -22.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.92% | -18.91% | -67.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.48% | -21.93% | -73.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.16% | -25.74% | -73.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.40% | -14.34% | -84.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.85% | -14.63% | -74.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.99% | 6.48% | +54.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOR и WMT
Vor Biopharma Inc. (VOR) имеет более высокую волатильность в 23.82% по сравнению с Walmart Inc. (WMT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что VOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOR | WMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.82% | 7.67% | +16.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.09% | 19.12% | +39.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 116.14% | 24.36% | +91.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.52% | 21.86% | +94.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 116.28% | 21.85% | +94.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOR и WMT
VOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOR Vor Biopharma Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMT Walmart Inc. | 0.84% | 0.84% | 0.92% | 1.45% | 1.58% | 1.52% | 1.50% | 1.78% | 2.23% | 2.07% | 2.89% | 3.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VOR и WMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Vor Biopharma Inc. и Walmart Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
VOR and WMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VOR has higher volatility (23.82%) compared to WMT (7.67%). In terms of maximum drawdown, VOR dropped -99.72% vs WMT's -77.14%.
WMT currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VOR и WMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор