Сравнение VOOV с KWIN
VOOV (Vanguard S&P 500 Value ETF) and KWIN (KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VOOV tracks the S&P 500 Value Index while KWIN tracks the Wahed Alternative Income Index. Both are passively managed. Their 0.07 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VOOV charges 0.07%/yr vs 0.51%/yr for KWIN.
Доходность
Сравнение доходности VOOV и KWIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VOOV показывает доходность 11.81%, что значительно выше, чем у KWIN с доходностью 1.91%.
VOOV
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 7.22%
- С начала года
- 11.81%
- 1 год
- 22.05%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 11.60%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 12.28%
KWIN
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.35%
- С начала года
- 1.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $326.79K | $276.65K | $438.06K | |
| $18.42M | $15.43M | $15.46M |
Сравнение доходности по годам VOOV и KWIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 11.81% | 2.64% |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 1.91% | 0.61% |
Correlation
The correlation between VOOV and KWIN is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOV vs. KWIN — Ранг доходности на риск
VOOV
KWIN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VOOV c KWIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) и KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF (KWIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOV | KWIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.60 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOV и KWIN
Максимальная просадка VOOV за все время составила -37.31%, что больше максимальной просадки KWIN в -1.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOV и KWIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.31% | -1.58% | -35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.55% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -1.14% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -0.35% | -3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOV и KWIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOV | KWIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 4.01% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 4.01% | +10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 4.01% | +12.88% |
Сравнение комиссий VOOV и KWIN
VOOV берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KWIN в 0.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOV и KWIN
Дивидендная доходность VOOV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как KWIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.64% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
VOOV and KWIN have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOV is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOV is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.51% for KWIN.
VOOV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for KWIN.
VOOV tracks S&P 500 Value Index, while KWIN tracks Wahed Alternative Income Index. They also come from different issuers: Vanguard and KraneShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOV and 0.51% for KWIN.
Подберите оптимальное распределение для VOOV и KWIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор