Сравнение VOOL.DE с DXJ
VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -25.88%/yr vs 17.97%/yr for DXJ. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.
Доходность
Сравнение доходности VOOL.DE и DXJ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VOOL.DE торгуется в EUR, в то время как DXJ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VOOL.DE показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 23.24%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: -25.88% против 17.97% соответственно.
VOOL.DE
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- -3.16%
- 6 месяцев
- -3.15%
- С начала года
- -3.23%
- 1 год
- -21.43%
- 3 года*
- -23.73%
- 5 лет*
- -27.65%
- 10 лет*
- -25.88%
DXJ
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 23.24%
- 1 год
- 52.64%
- 3 года*
- 30.26%
- 5 лет*
- 27.83%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение доходности по годам VOOL.DE и DXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | -3.23% | -25.96% | -26.27% | -52.36% | -7.72% | -38.81% | 42.40% | -35.35% | 30.62% | -63.77% |
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 23.24% | 17.02% | 38.40% | 37.78% | 12.53% | 26.82% | -4.63% | 21.63% | -16.02% | 7.71% |
Correlation
The correlation between VOOL.DE and DXJ is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2012 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VOOL.DE vs. DXJ — Ранг доходности на риск
VOOL.DE
DXJ
Сравнение VOOL.DE c DXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VOOL.DE | DXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.51 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 5.79 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 21.61 | -23.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VOOL.DE и DXJ
Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.74%, что больше максимальной просадки DXJ в -37.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и DXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VOOL.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.74% | -37.84% | -60.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -9.13% | -14.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.75% | -23.06% | -40.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.01% | -23.06% | -59.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.24% | -34.89% | -60.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -4.35% | -94.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.46% | -12.19% | -71.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.65% | 2.45% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOL.DE и DXJ
Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 4.29%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VOOL.DE | DXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 6.65% | -2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 14.06% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.69% | 18.66% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.99% | 20.11% | +19.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.08% | 21.46% | +21.62% |
Сравнение комиссий VOOL.DE и DXJ
VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DXJ в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOL.DE и DXJ
VOOL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 0.98% | 1.29% | 3.48% | 3.44% | 3.02% | 2.64% | 2.53% | 2.47% | 2.92% | 2.30% | 1.98% | 5.95% |
VOOL.DE Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VOOL.DE and DXJ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJ is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for VOOL.DE.
VOOL.DE is categorized as Volatility, while DXJ is Japan Equities. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.48% for DXJ.
Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и DXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор