PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOL.DE с 18MK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOL.DE с 18MK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOL.DE (Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc) and 18MK.DE (Amundi MSCI India UCITS ETF EUR) are both exchange-traded funds - VOOL.DE is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while 18MK.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI India. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOL.DE returned -26.18%/yr vs 6.21%/yr for 18MK.DE. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. VOOL.DE charges 0.60%/yr vs 0.80%/yr for 18MK.DE.

Доходность

Сравнение доходности VOOL.DE и 18MK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOL.DE показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у 18MK.DE с доходностью -11.57%. За последние 10 лет акции VOOL.DE уступали акциям 18MK.DE по среднегодовой доходности: -26.18% против 6.21% соответственно.

VOOL.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.68%
С начала года
2.95%
6 месяцев
-3.26%
1 год
-17.45%
3 года*
-28.39%
5 лет*
-26.95%
10 лет*
-26.18%

18MK.DE

1 день
0.68%
1 месяц
-3.98%
С начала года
-11.57%
6 месяцев
-13.20%
1 год
-15.27%
3 года*
1.67%
5 лет*
3.55%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOL.DE и 18MK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOL.DE
Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc		2.95%-25.96%-26.51%-52.19%-7.88%-38.71%42.44%-35.38%30.69%-63.80%
18MK.DE
Amundi MSCI India UCITS ETF EUR		-11.57%-10.32%16.35%14.11%-2.28%33.62%2.72%9.58%-4.91%20.20%

Correlation

The correlation between VOOL.DE and 18MK.DE is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2012 г.

-0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

Amundi MSCI India UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с VOOL.DE:
VOOL.DE с VOOVOOL.DE с VIXYVOOL.DE с SVIXVOOL.DE с VOOGVOOL.DE с VGTVOOL.DE с AAPLVOOL.DE с ^GSPC
Часто сравнивают с 18MK.DE:
18MK.DE с INDA18MK.DE с LYMD.DE18MK.DE с ^NDX18MK.DE с SCHD18MK.DE с BRK-B18MK.DE с ^GSPC18MK.DE с INDL

Доходность на риск

VOOL.DE vs. 18MK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOL.DE
Ранг доходности на риск VOOL.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOL.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOL.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
18MK.DE
Ранг доходности на риск 18MK.DE: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 18MK.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 18MK.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 18MK.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOL.DE c 18MK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) и Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOL.DE18MK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.89

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.81
-1.23

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

0.87

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.72

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

-1.54

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOL.DE vs. 18MK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOL.DE на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 18MK.DE равному -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOL.DE и 18MK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOL.DE18MK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.66

-0.89

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

0.21

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

0.30

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.64

0.25

-0.89

Просадки

Сравнение просадок VOOL.DE и 18MK.DE

Максимальная просадка VOOL.DE за все время составила -98.72%, что больше максимальной просадки 18MK.DE в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOL.DE и 18MK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOL.DE18MK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.72%

-42.41%

-56.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.83%

-20.43%

-5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.28%

-29.72%

-34.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.72%

-29.72%

-53.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.48%

-41.56%

-54.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.63%

-26.69%

-71.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.36%

-12.59%

-70.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.81%

9.60%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOL.DE и 18MK.DE

Текущая волатильность для Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc (VOOL.DE) составляет 3.79%, в то время как у Amundi MSCI India UCITS ETF EUR (18MK.DE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что VOOL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 18MK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOL.DE18MK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

5.23%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.77%

13.99%

+6.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.21%

16.62%

+10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.93%

16.58%

+23.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.00%

20.29%

+23.71%

Сравнение комиссий VOOL.DE и 18MK.DE

VOOL.DE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии 18MK.DE в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOL.DE и 18MK.DE

Ни VOOL.DE, ни 18MK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VOOL.DE and 18MK.DE have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOL.DE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOL.DE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for 18MK.DE.

VOOL.DE is categorized as Volatility, while 18MK.DE is Asia Pacific Equities. VOOL.DE tracks S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR, while 18MK.DE tracks MSCI India. Their fees differ too: 0.60% for VOOL.DE and 0.80% for 18MK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOL.DE и 18MK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор