PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с VPMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с VPMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and VPMAX (Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares) are both funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VPMAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VOOG returned 18.10%/yr vs 17.68%/yr for VPMAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.27%/yr for VPMAX.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и VPMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью 25.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOG имеют среднегодовую доходность 18.10%, а акции VPMAX немного отстают с 17.68%.

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%

VPMAX

1 день
0.19%
1 месяц
10.37%
С начала года
25.69%
6 месяцев
27.67%
1 год
58.62%
3 года*
28.17%
5 лет*
16.32%
10 лет*
17.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и VPMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		25.69%29.70%13.30%28.25%-15.16%21.72%17.23%27.88%-1.93%28.28%

Correlation

The correlation between VOOG and VPMAX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.90

The correlation between VOOG and VPMAX shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и VPMAX

Секторы
VOOG
VPMAX

Технологии

49.4%
29.2%

Коммуникационные услуги

18.0%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.9%

Финансовые услуги

8.8%
7.7%

Промышленность

6.2%
13.3%

Здравоохранение

5.8%
25.4%

Потребительский защитный сектор

1.0%
1.2%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
0.0%

Сырьевые материалы

0.4%
1.6%

Энергетика

0.1%
1.8%

Технологии

VOOG
49.4%
VPMAX
29.2%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
VPMAX
7.8%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
VPMAX
11.9%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
VPMAX
7.7%

Промышленность

VOOG
6.2%
VPMAX
13.3%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
VPMAX
25.4%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
VPMAX
1.2%

Недвижимость

VOOG
0.6%
VPMAX
0.1%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
VPMAX
0.0%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
VPMAX
1.6%

Энергетика

VOOG
0.1%
VPMAX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с VPMAX:
VPMAX с VOOVPMAX с FCNTXVPMAX с SPYVPMAX с VTIVPMAX с VHCAXVPMAX с VMCPXVPMAX с VQNPX

Доходность на риск

VOOG vs. VPMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VPMAX
Ранг доходности на риск VPMAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPMAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPMAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPMAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPMAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c VPMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGVPMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
3.72

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
5.01

-2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.65

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

5.08

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

23.42

-13.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. VPMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа VPMAX равного 3.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и VPMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGVPMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

3.72

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.90

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.92

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.65

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VOOG и VPMAX

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VPMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGVPMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-48.32%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.72%

-1.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-20.55%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-25.21%

-7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-32.65%

-0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.58%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.54%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и VPMAX

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGVPMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

6.14%

-1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.83%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

16.02%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

18.25%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

19.19%

+1.53%

Сравнение комиссий VOOG и VPMAX

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VPMAX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и VPMAX

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VPMAX в 13.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%
VPMAX
Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares		13.09%16.46%6.71%7.24%9.94%10.18%9.82%7.23%8.43%4.52%5.13%5.99%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and VPMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPMAX has higher volatility (6.14%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs VPMAX's -48.32%.

VPMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и VPMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор