PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VOOG с VFTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с VFTNX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and VFTNX (Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares) are both funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while VFTNX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US Choice Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.71%/yr vs 15.83%/yr for VFTNX. Their 0.95 correlation means they have historically moved very closely together. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.03%/yr for VFTNX.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и VFTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у VFTNX с доходностью 13.15%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции VFTNX по среднегодовой доходности: 17.71% против 15.83% соответственно.

VOOG

1 день
-0.19%
1 месяц
3.00%
6 месяцев
17.86%
С начала года
14.84%
1 год
25.58%
3 года*
26.83%
5 лет*
13.97%
10 лет*
17.71%
Всё время*
16.95%

VFTNX

1 день
1.80%
1 месяц
2.79%
6 месяцев
14.59%
С начала года
13.15%
1 год
23.72%
3 года*
21.98%
5 лет*
12.46%
10 лет*
15.83%
Всё время*
7.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VFTNX

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares
$0.00$0.00$0.00

VOOG

Vanguard S&P 500 Growth ETF
$115.42M$109.72M$129.43M

Сравнение доходности по годам VOOG и VFTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		14.84%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		13.15%17.32%26.01%31.77%-24.20%27.76%22.62%33.96%-3.41%24.19%

Correlation

The correlation between VOOG and VFTNX is 0.96 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.96

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.96

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VOOG and VFTNX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и VFTNX

Секторы
VOOG
VFTNX

Технологии

52.4%
44.7%

Коммуникационные услуги

15.6%
12.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
11.4%

Финансовые услуги

8.6%
11.2%

Промышленность

6.4%
3.2%

Здравоохранение

6.2%
9.7%

Потребительский защитный сектор

1.0%
3.7%

Недвижимость

0.6%
2.0%

Коммунальные услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

0.3%
1.5%

Энергетика

0.1%
0.0%

Технологии

VOOG
52.4%
VFTNX
44.7%

Коммуникационные услуги

VOOG
15.6%
VFTNX
12.4%

Потребительский циклический сектор

VOOG
8.6%
VFTNX
11.4%

Финансовые услуги

VOOG
8.6%
VFTNX
11.2%

Промышленность

VOOG
6.4%
VFTNX
3.2%

Здравоохранение

VOOG
6.2%
VFTNX
9.7%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
VFTNX
3.7%

Недвижимость

VOOG
0.6%
VFTNX
2.0%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
VFTNX
0.1%

Сырьевые материалы

VOOG
0.3%
VFTNX
1.5%

Энергетика

VOOG
0.1%
VFTNX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с VFTNX:
VFTNX с VIIIXVFTNX с VFTAXVFTNX с VTIVFTNX с VWUAXVFTNX с VFIAXVFTNX с VIVIXVFTNX с AMIGX

Доходность на риск

VOOG vs. VFTNX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5151
Ранг коэф-та Мартина
VFTNX
Ранг доходности на риск VFTNX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFTNX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFTNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFTNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFTNX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFTNX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VOOG c VFTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGVFTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
1.59

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.21

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

1.96

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

7.73

-0.94

VOOG vs. VFTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFTNX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и VFTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и VFTNX

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки VFTNX в -64.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и VFTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGVFTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-64.04%

+31.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.83%

-1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-20.18%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-29.11%

-3.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-34.22%

+1.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-15.61%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

2.99%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и VFTNX

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares (VFTNX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGVFTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.73%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.00%

11.85%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

14.64%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

18.58%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.90%

19.10%

+1.80%

Сравнение комиссий VOOG и VFTNX

VOOG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VFTNX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и VFTNX

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности VFTNX в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFTNX
Vanguard FTSE Social Index Fund Institutional Shares		0.86%0.90%1.01%1.12%1.37%0.95%1.23%1.46%1.81%1.49%1.82%1.60%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VOOG and VFTNX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (6.65%) compared to VFTNX (4.73%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs VFTNX's -64.04%.

VFTNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и VFTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор