PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с TQQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 44.55%/yr for TQQQ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.95%/yr for TQQQ.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 47.28%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 17.86% против 44.55% соответственно.

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.55%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%

TQQQ

1 день
1.99%
1 месяц
0.36%
С начала года
47.28%
6 месяцев
47.23%
1 год
106.26%
3 года*
59.79%
5 лет*
24.34%
10 лет*
44.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		47.28%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between VOOG and TQQQ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between VOOG and TQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и TQQQ

Секторы
VOOG
TQQQ

Технологии

49.4%
53.8%

Коммуникационные услуги

18.0%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.3%

Финансовые услуги

8.8%
0.2%

Промышленность

6.2%
2.8%

Здравоохранение

5.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
7.7%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Коммунальные услуги

0.4%
1.4%

Сырьевые материалы

0.4%
1.1%

Энергетика

0.1%
0.6%

Технологии

VOOG
49.4%
TQQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
TQQQ
12.3%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
TQQQ
0.2%

Промышленность

VOOG
6.2%
TQQQ
2.8%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
TQQQ
4.2%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
TQQQ
7.7%

Недвижимость

VOOG
0.6%
TQQQ
0.1%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
TQQQ
1.4%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
TQQQ
1.1%

Энергетика

VOOG
0.1%
TQQQ
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

VOOG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.09

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.42

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.89

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

9.26

-1.15

VOOG vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TQQQ равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и TQQQ

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-81.66%

+48.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-36.97%

+23.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-58.04%

+35.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-81.66%

+48.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-81.66%

+48.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-11.12%

+6.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-18.51%

+13.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

11.52%

-8.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и TQQQ

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 6.29%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.79%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

22.79%

-16.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

41.26%

-27.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

51.24%

-34.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

67.02%

-45.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

66.22%

-45.44%

Сравнение комиссий VOOG и TQQQ

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и TQQQ

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности TQQQ в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.41%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VOOG and TQQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TQQQ has higher volatility (22.79%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs TQQQ's -81.66%.

On 10-year performance, TQQQ leads with 44.55% vs 17.86% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TQQQ has performed better with a 44.55% return vs 17.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

VOOG has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.41% for TQQQ.

VOOG is categorized as S&P 500, while TQQQ is Leveraged Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.95% for TQQQ.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор