PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с SPHB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both S&P 500 funds - VOOG tracks the S&P 500 Growth Index while SPHB tracks the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 18.19%/yr vs 20.43%/yr for SPHB. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям SPHB по среднегодовой доходности: 18.19% против 20.43% соответственно.

VOOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.00%
1 год
24.57%
3 года*
25.76%
5 лет*
14.02%
10 лет*
18.19%

SPHB

1 день
2.22%
1 месяц
5.89%
С начала года
32.39%
6 месяцев
29.17%
1 год
63.01%
3 года*
29.36%
5 лет*
15.93%
10 лет*
20.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и SPHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		8.54%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		32.39%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%33.96%-15.55%17.87%

Correlation

The correlation between VOOG and SPHB is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.78

The correlation between VOOG and SPHB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и SPHB

Секторы
VOOG
SPHB

Технологии

52.6%
46.2%

Коммуникационные услуги

16.7%
2.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
12.7%

Финансовые услуги

8.2%
13.2%

Здравоохранение

5.7%
4.9%

Промышленность

5.7%
14.8%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.9%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%
2.4%

Сырьевые материалы

0.3%
2.4%

Энергетика

0.1%
2.2%

Технологии

VOOG
52.6%
SPHB
46.2%

Коммуникационные услуги

VOOG
16.7%
SPHB
2.5%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.0%
SPHB
12.7%

Финансовые услуги

VOOG
8.2%
SPHB
13.2%

Здравоохранение

VOOG
5.7%
SPHB
4.9%

Промышленность

VOOG
5.7%
SPHB
14.8%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
SPHB
0.9%

Недвижимость

VOOG
0.5%
SPHB

-

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
SPHB
2.4%

Сырьевые материалы

VOOG
0.3%
SPHB
2.4%

Энергетика

VOOG
0.1%
SPHB
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с SPHB:
SPHB с SPLVSPHB с QQQSPHB с SCHDSPHB с SPMOSPHB с XSVMSPHB с IVVSPHB с SPGP

Доходность на риск

VOOG vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.61

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
3.19

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

5.92

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

22.17

-15.10

VOOG vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и SPHB

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и SPHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-46.84%

+14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.70%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-29.21%

+7.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-31.49%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-46.84%

+14.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-1.54%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-8.48%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.85%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и SPHB

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 7.10%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

11.62%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

19.74%

-5.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

24.29%

-7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

27.74%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

28.54%

-7.74%

Сравнение комиссий VOOG и SPHB

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и SPHB

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что больше доходности SPHB в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF		0.53%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.57%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and SPHB have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHB has higher volatility (11.62%) compared to VOOG (7.10%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs SPHB's -46.84%.

On 10-year performance, SPHB leads with 20.43% vs 18.19% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHB has performed better with a 20.43% return vs 18.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for SPHB.

VOOG has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.53% for SPHB.

VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор