Сравнение VOOG с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
VOOG и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOG и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 33.96% | -15.55% | 17.87% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 0.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VOOG имеют среднегодовую доходность 15.86%, а акции SPHB немного впереди с 16.61%.
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOG и SPHB
VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VOOG vs. SPHB — Ранг доходности на риск
VOOG
SPHB
Сравнение VOOG c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOG | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.31 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.16 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 14.27 | -7.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOG | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.68 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.59 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.46 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между VOOG и SPHB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и SPHB
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPHB в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и SPHB
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOG | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -46.84% | +14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -16.08% | +2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -31.49% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -46.84% | +14.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -6.04% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -8.59% | +3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.56% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и SPHB
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 7.28%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOG | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 8.80% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 17.65% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 29.95% | -7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 27.27% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 28.41% | -7.76% |