PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с RSPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с RSPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and RSPG (Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while RSPG is a Energy Equities fund tracking the S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 18.10%/yr vs 9.40%/yr for RSPG. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for RSPG.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и RSPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 13.70%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 34.68%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 18.10% против 9.40% соответственно.

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%

RSPG

1 день
0.30%
1 месяц
-2.06%
С начала года
34.68%
6 месяцев
28.63%
1 год
50.95%
3 года*
20.41%
5 лет*
21.17%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и RSPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		34.68%7.01%6.09%4.49%57.97%57.73%-32.44%13.38%-24.68%-6.39%

Correlation

The correlation between VOOG and RSPG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.41

The correlation between VOOG and RSPG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и RSPG

Секторы
VOOG
RSPG

Технологии

49.4%

-

Коммуникационные услуги

18.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Финансовые услуги

8.8%
0.0%

Промышленность

6.2%

-

Здравоохранение

5.8%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Недвижимость

0.6%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.4%

-

Энергетика

0.1%
100.0%

Технологии

VOOG
49.4%
RSPG

-

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
RSPG

-

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
RSPG

-

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
RSPG
0.0%

Промышленность

VOOG
6.2%
RSPG

-

Здравоохранение

VOOG
5.8%
RSPG

-

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
RSPG

-

Недвижимость

VOOG
0.6%
RSPG

-

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
RSPG

-

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
RSPG

-

Энергетика

VOOG
0.1%
RSPG
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с RSPG:
RSPG с XLERSPG с SCHGRSPG с SPYRSPG с VDERSPG с IUES.LRSPG с MLPXRSPG с CNRG

Доходность на риск

VOOG vs. RSPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
RSPG
Ранг доходности на риск RSPG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPG: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c RSPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VOOGRSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.38

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.98

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.38

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

4.20

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.20

12.39

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VOOG vs. RSPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSPG равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и RSPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VOOGRSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.38

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.18

+0.73

Просадки

Сравнение просадок VOOG и RSPG

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и RSPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGRSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-79.98%

+47.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-12.18%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-23.06%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-28.44%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-73.17%

+40.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

-5.38%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-25.46%

+20.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.12%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и RSPG

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 4.31%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGRSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

8.20%

-3.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

16.71%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

21.64%

-5.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

28.31%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.72%

33.56%

-12.84%

Сравнение комиссий VOOG и RSPG

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и RSPG

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности RSPG в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPG
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF		1.94%2.60%2.43%2.84%3.43%2.37%3.15%2.15%2.18%2.55%1.14%2.80%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and RSPG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPG has higher volatility (8.20%) compared to VOOG (4.31%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs RSPG's -79.98%.

On 10-year performance, VOOG leads with 18.10% vs 9.40% for RSPG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 18.10% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for RSPG.

RSPG has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.44% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while RSPG is Energy Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while RSPG tracks S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.40% for RSPG.

RSPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и RSPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор