Сравнение VOOG с RSPG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG).
VOOG и RSPG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. RSPG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Energy Plus Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и RSPG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOG и RSPG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 27.19% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 33.74% | 7.01% | 6.09% | 4.49% | 57.97% | 57.73% | -32.44% | 13.38% | -24.68% | -6.39% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у RSPG с доходностью 33.74%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции RSPG по среднегодовой доходности: 15.86% против 11.25% соответственно.
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
RSPG
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 33.74%
- 6 месяцев
- 33.64%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 23.95%
- 10 лет*
- 11.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOG и RSPG
VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии RSPG в 0.40%.
Доходность на риск
VOOG vs. RSPG — Ранг доходности на риск
VOOG
RSPG
Сравнение VOOG c RSPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOG | RSPG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.54 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.55 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 4.32 | +2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.84 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.34 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.18 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между VOOG и RSPG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и RSPG
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности RSPG в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF | 1.95% | 2.60% | 2.43% | 2.84% | 3.43% | 2.37% | 3.15% | 2.15% | 2.18% | 2.55% | 1.14% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и RSPG
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки RSPG в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и RSPG.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -79.98% | +47.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -21.05% | +7.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -28.44% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | -73.17% | +40.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -6.04% | -3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -25.63% | +20.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 7.55% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и RSPG
Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF (RSPG) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOG | RSPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.30% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 15.29% | -2.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 27.69% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 28.51% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 33.58% | -12.93% |