PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с PBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с PBP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while PBP is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 7.09%/yr for PBP. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.29%/yr for PBP.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и PBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 17.86% против 7.09% соответственно.

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.55%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%

PBP

1 день
0.49%
1 месяц
0.91%
С начала года
4.48%
6 месяцев
5.65%
1 год
16.94%
3 года*
11.30%
5 лет*
7.94%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и PBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		4.48%8.49%19.83%11.59%-11.82%19.97%-3.31%14.60%-5.57%11.98%

Correlation

The correlation between VOOG and PBP is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.74

The correlation between VOOG and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VOOG и PBP

Секторы
VOOG
PBP

Технологии

49.4%
39.5%

Коммуникационные услуги

18.0%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.2%

Финансовые услуги

8.8%
11.4%

Промышленность

6.2%
7.8%

Здравоохранение

5.8%
8.6%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.7%

Недвижимость

0.6%
1.8%

Коммунальные услуги

0.4%
2.6%

Сырьевые материалы

0.4%
1.8%

Энергетика

0.1%
3.3%

Технологии

VOOG
49.4%
PBP
39.5%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
PBP
10.9%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
PBP
10.2%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
PBP
11.4%

Промышленность

VOOG
6.2%
PBP
7.8%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
PBP
8.6%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
PBP
4.7%

Недвижимость

VOOG
0.6%
PBP
1.8%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
PBP
2.6%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
PBP
1.8%

Энергетика

VOOG
0.1%
PBP
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Invesco S&P 500 BuyWrite ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с PBP:
PBP с SPYPBP с XYLDPBP с JEPIPBP с VOOPBP с SCHDPBP с FTHIPBP с JEPQ

Доходность на риск

VOOG vs. PBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
PBP
Ранг доходности на риск PBP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBP: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBP: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c PBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGPBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.40

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.44

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.52

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.26

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

16.95

-8.83

VOOG vs. PBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа PBP равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и PBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и PBP

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и PBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGPBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-43.43%

+10.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-5.22%

-8.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-15.42%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-18.61%

-14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-33.31%

+0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-0.57%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-6.68%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

1.00%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и PBP

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что VOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGPBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

2.14%

+4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

5.84%

+7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

7.10%

+9.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

11.88%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

13.67%

+7.11%

Сравнение комиссий VOOG и PBP

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PBP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и PBP

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности PBP в 11.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBP
Invesco S&P 500 BuyWrite ETF		11.20%11.12%9.36%3.35%1.33%6.21%1.41%5.04%2.59%10.86%2.56%6.19%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and PBP have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (6.29%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs PBP's -43.43%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.86% vs 7.09% for PBP. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBP has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.86% return vs 7.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.29% for PBP.

PBP has the higher dividend yield at 11.20%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while PBP is Derivative Income. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while PBP tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.29% for PBP.

PBP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и PBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор