Сравнение VOOG с PAVE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE).
VOOG и PAVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VOOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VOOG и PAVE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VOOG и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | -6.97% | 22.11% | 35.89% | 29.96% | -29.48% | 31.95% | 33.35% | 30.93% | -0.21% | 18.33% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
Доходность по периодам
С начала года, VOOG показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 8.16%.
VOOG
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 15.86%
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VOOG и PAVE
VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.
Доходность на риск
VOOG vs. PAVE — Ранг доходности на риск
VOOG
PAVE
Сравнение VOOG c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VOOG | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.67 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.37 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.05 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 11.19 | -4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VOOG | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.67 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.76 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.64 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VOOG и PAVE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VOOG и PAVE
Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности PAVE в 0.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.53% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VOOG и PAVE
Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и PAVE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VOOG | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.73% | -44.08% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.71% | -12.56% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.73% | -26.23% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.07% | -7.12% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.30% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.42% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VOOG и PAVE
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 7.28%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VOOG | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.82% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 14.05% | -1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.28% | 22.45% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 21.43% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.65% | 24.41% | -3.76% |