PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с PAVE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VOOG returned 14.02%/yr vs 19.18%/yr for PAVE. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 25.53%.

VOOG

1 день
0.14%
1 месяц
-3.39%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.00%
1 год
24.57%
3 года*
25.76%
5 лет*
14.02%
10 лет*
18.19%

PAVE

1 день
2.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
25.53%
6 месяцев
22.68%
1 год
41.57%
3 года*
26.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		8.54%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%18.24%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		25.53%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between VOOG and PAVE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.65

The correlation between VOOG and PAVE shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и PAVE

Секторы
VOOG
PAVE

Технологии

52.6%
1.0%

Коммуникационные услуги

16.7%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Финансовые услуги

8.2%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Промышленность

5.7%
75.9%

Потребительский защитный сектор

1.0%
0.2%

Недвижимость

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.4%
3.1%

Сырьевые материалы

0.3%
19.5%

Энергетика

0.1%
0.2%

Технологии

VOOG
52.6%
PAVE
1.0%

Коммуникационные услуги

VOOG
16.7%
PAVE

-

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.0%
PAVE

-

Финансовые услуги

VOOG
8.2%
PAVE

-

Здравоохранение

VOOG
5.7%
PAVE

-

Промышленность

VOOG
5.7%
PAVE
75.9%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
PAVE
0.2%

Недвижимость

VOOG
0.5%
PAVE

-

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
PAVE
3.1%

Сырьевые материалы

VOOG
0.3%
PAVE
19.5%

Энергетика

VOOG
0.1%
PAVE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII

Доходность на риск

VOOG vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.12

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.93

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

3.51

-1.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

12.74

-5.67

VOOG vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и PAVE

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-44.08%

+11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-11.91%

-1.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-26.23%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-26.23%

-6.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

0.00%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-6.21%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.27%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и PAVE

Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеют волатильность 7.10% и 7.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.11%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.79%

16.10%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

19.74%

-2.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.38%

21.69%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

24.40%

-3.60%

Сравнение комиссий VOOG и PAVE

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и PAVE

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PAVE в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.57%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and PAVE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (7.11%) compared to VOOG (7.10%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 19.18% vs 14.02% for VOOG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 19.18% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

PAVE has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.57% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while PAVE is Industrials Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор