PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с FNDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с FNDF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 12.34%/yr for FNDF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VOOG charges 0.07%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 19.66%. За последние 10 лет акции VOOG превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 17.86% против 12.34% соответственно.

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.55%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
1.01%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
40.25%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и FNDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%

Correlation

The correlation between VOOG and FNDF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.67

The correlation between VOOG and FNDF shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VOOG и FNDF

Секторы
VOOG
FNDF

Технологии

49.4%
11.1%

Коммуникационные услуги

18.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.7%

Финансовые услуги

8.8%
16.7%

Промышленность

6.2%
15.9%

Здравоохранение

5.8%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.0%
6.9%

Недвижимость

0.6%
0.9%

Коммунальные услуги

0.4%
3.8%

Сырьевые материалы

0.4%
11.3%

Энергетика

0.1%
12.3%

Технологии

VOOG
49.4%
FNDF
11.1%

Коммуникационные услуги

VOOG
18.0%
FNDF
4.9%

Потребительский циклический сектор

VOOG
9.4%
FNDF
10.7%

Финансовые услуги

VOOG
8.8%
FNDF
16.7%

Промышленность

VOOG
6.2%
FNDF
15.9%

Здравоохранение

VOOG
5.8%
FNDF
5.5%

Потребительский защитный сектор

VOOG
1.0%
FNDF
6.9%

Недвижимость

VOOG
0.6%
FNDF
0.9%

Коммунальные услуги

VOOG
0.4%
FNDF
3.8%

Сырьевые материалы

VOOG
0.4%
FNDF
11.3%

Энергетика

VOOG
0.1%
FNDF
12.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV

Доходность на риск

VOOG vs. FNDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGFNDFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.53

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.30

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.45

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.82

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

14.27

-6.15

VOOG vs. FNDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа FNDF равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и FNDF

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и FNDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGFNDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-40.14%

+7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-10.60%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-13.89%

-8.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-25.56%

-7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-40.14%

+7.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-1.94%

-2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-7.63%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.84%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и FNDF

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 6.29%, в то время как у Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGFNDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

6.65%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

13.64%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

16.00%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

16.35%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

17.71%

+3.07%

Сравнение комиссий VOOG и FNDF

VOOG берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FNDF в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и FNDF

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности FNDF в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and FNDF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.65%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs FNDF's -40.14%.

On 10-year performance, VOOG leads with 17.86% vs 12.34% for FNDF. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 6.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOOG has performed better with a 17.86% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.45% for VOOG.

VOOG is categorized as S&P 500, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. VOOG tracks S&P 500 Growth Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.07% for VOOG and 0.25% for FNDF.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и FNDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор