PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VOOG с BWXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VOOG с BWXT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while BWXT (BWX Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VOOG returned 17.86%/yr vs 20.03%/yr for BWXT. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VOOG и BWXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VOOG показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у BWXT с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции VOOG уступали акциям BWXT по среднегодовой доходности: 17.86% против 20.03% соответственно.

VOOG

1 день
0.38%
1 месяц
-1.66%
С начала года
9.67%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.55%
3 года*
25.78%
5 лет*
14.86%
10 лет*
17.86%

BWXT

1 день
-0.63%
1 месяц
-6.34%
С начала года
12.23%
6 месяцев
10.82%
1 год
41.19%
3 года*
43.24%
5 лет*
26.18%
10 лет*
20.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VOOG и BWXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		9.67%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%
BWXT
BWX Technologies, Inc.		12.23%56.37%46.53%33.87%23.30%-19.40%-1.54%64.48%-36.10%53.59%

Correlation

The correlation between VOOG and BWXT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.46

The correlation between VOOG and BWXT shifts across timeframes, from 0.44 (10 years) to 0.54 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P 500 Growth ETF

BWX Technologies, Inc.

Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG
Часто сравнивают с BWXT:
BWXT с SMRBWXT с OKLOBWXT с CCO.TOBWXT с CWBWXT с NOCBWXT с BYRNBWXT с TER

Доходность на риск

VOOG vs. BWXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BWXT
Ранг доходности на риск BWXT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWXT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWXT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWXT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWXT: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWXT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VOOG c BWXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) и BWX Technologies, Inc. (BWXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VOOGBWXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.92

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.51

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.79

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

4.04

+4.07

VOOG vs. BWXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VOOG на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа BWXT равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VOOG и BWXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VOOG и BWXT

Максимальная просадка VOOG за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки BWXT в -47.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VOOG и BWXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VOOGBWXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-47.88%

+15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.71%

-23.14%

+9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.18%

-32.87%

+10.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-32.92%

+0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.73%

-47.74%

+15.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-18.75%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-13.17%

+8.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

10.22%

-6.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VOOG и BWXT

Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) составляет 6.29%, в то время как у BWX Technologies, Inc. (BWXT) волатильность равна 11.22%. Это указывает на то, что VOOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VOOGBWXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

11.22%

-4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

34.21%

-20.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

45.12%

-28.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.29%

33.05%

-11.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

30.83%

-10.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VOOG и BWXT

Дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что меньше доходности BWXT в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BWXT
BWX Technologies, Inc.		0.54%0.58%0.86%1.20%1.52%1.75%1.26%1.10%1.67%0.69%0.91%30.37%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.45%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

VOOG and BWXT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BWXT has higher volatility (11.22%) compared to VOOG (6.29%). In terms of maximum drawdown, VOOG dropped -32.73% vs BWXT's -47.88%.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VOOG и BWXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор