Сравнение PRAB.DE с CSH2.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L).
PRAB.DE и CSH2.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. CSH2.L - это активно управляемый фонд от Amundi. Фонд был запущен 2 мар. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAB.DE и CSH2.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAB.DE и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.40% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.12% |
CSH2.L Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP | 1.41% | -0.79% | 10.71% | 6.94% | -3.70% | 6.64% | 0.96% |
Разные валюты инструментов
PRAB.DE торгуется в EUR, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PRAB.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 1.41%.
PRAB.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.40%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 1.87%
- 3 года*
- 2.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
CSH2.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.44%
- 1 год
- 0.14%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 3.08%
- 10 лет*
- 1.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAB.DE и CSH2.L
PRAB.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CSH2.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAB.DE vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
PRAB.DE
CSH2.L
Сравнение PRAB.DE c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAB.DE | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.06 | 0.03 | +3.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 0.07 | +4.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.01 | +0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.32 | 0.37 | +9.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 50.23 | 0.71 | +49.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAB.DE | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.06 | 0.03 | +3.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.02 | 0.56 | +2.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.81 | 0.04 | +2.77 |
Корреляция
Корреляция между PRAB.DE и CSH2.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB.DE и CSH2.L
Ни PRAB.DE, ни CSH2.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRAB.DE и CSH2.L
Максимальная просадка PRAB.DE за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки CSH2.L в -24.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB.DE и CSH2.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAB.DE | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -0.37% | -1.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -0.16% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.36% | -0.29% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.01% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | 0.00% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.03% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB.DE и CSH2.L
Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) составляет 0.28%, в то время как у Lyxor Smart Overnight Return UCITS ETF C-GBP (CSH2.L) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что PRAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAB.DE | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 1.29% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.45% | 2.87% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 4.89% | -4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 5.53% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 7.19% | -6.65% |