Сравнение PRAB.DE с IWDA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS).
PRAB.DE и IWDA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. IWDA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAB.DE и IWDA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAB.DE и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB.DE Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF | 0.47% | 2.18% | 3.56% | 2.85% | -0.79% | -0.60% | -0.12% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.04% | 7.08% | 27.23% | 19.89% | -13.54% | 32.54% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAB.DE показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у IWDA.AS с доходностью -1.04%.
PRAB.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 1.89%
- 3 года*
- 2.85%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAB.DE и IWDA.AS
PRAB.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAB.DE vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
PRAB.DE
IWDA.AS
Сравнение PRAB.DE c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAB.DE | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.76 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.00 | 1.11 | +3.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.17 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.86 | 4.28 | +6.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 52.85 | 16.39 | +36.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAB.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.76 | +2.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.05 | 0.76 | +2.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.83 | 0.78 | +2.05 |
Корреляция
Корреляция между PRAB.DE и IWDA.AS составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB.DE и IWDA.AS
Ни PRAB.DE, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PRAB.DE и IWDA.AS
Максимальная просадка PRAB.DE за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB.DE и IWDA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAB.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.67% | -33.63% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.18% | -8.76% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.36% | -21.59% | +20.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.97% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.42% | -4.28% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 1.68% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB.DE и IWDA.AS
Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) составляет 0.28%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что PRAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAB.DE | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 4.18% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 8.20% | -7.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 15.90% | -15.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.54% | 14.10% | -13.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.54% | 15.03% | -14.49% |