PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAB.DE с SXRL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAB.DE с SXRL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE).

PRAB.DE и SXRL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAB.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive Eurozone Government Bond 0-1 Year. Фонд был запущен 8 окт. 2020 г.. SXRL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury 3-7 Year. Фонд был запущен 3 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAB.DE и SXRL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAB.DE и SXRL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF		0.40%2.18%3.56%2.85%-0.79%-0.60%-0.12%
SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)		1.52%-4.82%8.08%1.19%-4.08%6.09%-5.08%
Разные валюты инструментов

PRAB.DE торгуется в EUR, в то время как SXRL.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRL.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAB.DE показывает доходность 0.40%, что значительно ниже, чем у SXRL.DE с доходностью 1.52%.

PRAB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.04%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.80%
1 год
1.87%
3 года*
2.82%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

SXRL.DE

1 день
0.01%
1 месяц
0.08%
С начала года
1.52%
6 месяцев
2.48%
1 год
-2.92%
3 года*
1.51%
5 лет*
0.97%
10 лет*
1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с PRAB.DE:
PRAB.DE с TI5G.LPRAB.DE с SDIA.LPRAB.DE с TRE7.LPRAB.DE с IBTA.LPRAB.DE с CSH2.LPRAB.DE с IWDA.ASPRAB.DE с PRAZ.DE
Часто сравнивают с SXRL.DE:
SXRL.DE с CBU0.DESXRL.DE с IEFSXRL.DE с SBU3.DESXRL.DE с FLOA.LSXRL.DE с DTLA.LSXRL.DE с IBTA.LSXRL.DE с IB01.L

Сравнение комиссий PRAB.DE и SXRL.DE

PRAB.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SXRL.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRL.DE
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
PRAB.DE
Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF

Доходность на риск

PRAB.DE vs. SXRL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAB.DE
Ранг доходности на риск PRAB.DE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAB.DE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAB.DE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAB.DE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SXRL.DE
Ранг доходности на риск SXRL.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRL.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRL.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRL.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRL.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAB.DE c SXRL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) и iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAB.DESXRL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.06

-0.39

+3.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.95

-0.47

+5.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.67

0.94

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.32

-0.35

+10.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

50.23

-0.55

+50.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAB.DE vs. SXRL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAB.DE на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа SXRL.DE равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAB.DE и SXRL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAB.DESXRL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

-0.39

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.02

0.12

+2.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.81

0.43

+2.38

Корреляция

Корреляция между PRAB.DE и SXRL.DE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAB.DE и SXRL.DE

Ни PRAB.DE, ни SXRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAB.DE и SXRL.DE

Максимальная просадка PRAB.DE за все время составила -1.67%, что меньше максимальной просадки SXRL.DE в -17.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB.DE и SXRL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAB.DESXRL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.67%

-14.09%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.18%

-2.37%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.36%

-13.50%

+12.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.30%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-2.89%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.04%

0.72%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAB.DE и SXRL.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Euro Government Bonds 0-1Y UCITS ETF (PRAB.DE) составляет 0.28%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) (SXRL.DE) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что PRAB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAB.DESXRL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.28%

2.30%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.45%

4.29%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61%

7.44%

-6.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.54%

7.88%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.54%

7.64%

-7.10%