PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с XLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.29%/yr vs 7.60%/yr for XLP. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. VONG charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности VONG и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 18.29% против 7.60% соответственно.

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
20.50%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between VONG and XLP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.49

The correlation between VONG and XLP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONG и XLP

Секторы
VONG
XLP

Технологии

51.4%

-

Коммуникационные услуги

13.2%

-

Потребительский циклический сектор

13.2%
1.0%

Здравоохранение

7.1%

-

Промышленность

5.7%

-

Финансовые услуги

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

2.7%
99.0%

Недвижимость

0.4%

-

Энергетика

0.4%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Технологии

VONG
51.4%
XLP

-

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
XLP
1.0%

Здравоохранение

VONG
7.1%
XLP

-

Промышленность

VONG
5.7%
XLP

-

Финансовые услуги

VONG
5.3%
XLP

-

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
XLP
99.0%

Недвижимость

VONG
0.4%
XLP

-

Энергетика

VONG
0.4%
XLP

-

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
XLP

-

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

VONG vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.59

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.94

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.11

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.79

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

1.52

+2.35

VONG vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и XLP

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-35.90%

+3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-9.69%

-6.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-12.39%

-10.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-16.30%

-16.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-24.51%

-8.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-4.12%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.06%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.01%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и XLP

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.53%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

10.14%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

12.90%

+2.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

13.34%

+8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

14.75%

+6.16%

Сравнение комиссий VONG и XLP

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и XLP

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

VONG and XLP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to XLP (4.53%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 7.60% for XLP. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, XLP has been the lower-risk option at 4.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for XLP.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.44% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.08% for XLP.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор