Сравнение VONG с VTWV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV).
VONG и VTWV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. VTWV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONG и VTWV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONG и VTWV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 5.55% | 12.72% | 7.83% | 14.67% | -14.46% | 27.90% | 4.88% | 22.44% | -13.34% | 8.06% |
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 16.75% против 9.64% соответственно.
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
VTWV
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONG и VTWV
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VTWV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VONG vs. VTWV — Ранг доходности на риск
VONG
VTWV
Сравнение VONG c VTWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONG | VTWV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.88 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.25 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.07 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 8.17 | -4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONG | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.30 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.26 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.41 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.46 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VONG и VTWV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и VTWV
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VTWV в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | 1.76% | 1.79% | 1.78% | 2.02% | 2.07% | 1.60% | 1.49% | 1.82% | 2.04% | 1.63% | 1.57% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок VONG и VTWV
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VTWV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONG | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -45.73% | +13.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -13.90% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -26.72% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -45.73% | +13.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -4.82% | -7.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -7.89% | +2.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 3.53% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и VTWV
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONG | VTWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.40% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 13.23% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 22.20% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 21.82% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 23.50% | -2.68% |