PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONG с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с VTWV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 17.77%/yr vs 10.47%/yr for VTWV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 2.70%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 24.62%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 17.77% против 10.47% соответственно.

VONG

1 день
-1.94%
1 месяц
-1.72%
6 месяцев
3.23%
С начала года
2.70%
1 год
12.90%
3 года*
20.35%
5 лет*
12.80%
10 лет*
17.77%

VTWV

1 день
1.38%
1 месяц
3.88%
6 месяцев
15.61%
С начала года
24.62%
1 год
40.70%
3 года*
17.95%
5 лет*
9.79%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.70%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		24.62%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Correlation

The correlation between VONG and VTWV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.64

The correlation between VONG and VTWV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONG и VTWV

Секторы
VONG
VTWV

Технологии

54.1%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.5%
8.9%

Коммуникационные услуги

12.0%
2.7%

Здравоохранение

6.9%
10.1%

Промышленность

4.9%
12.2%

Финансовые услуги

4.8%
24.0%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.1%

Коммунальные услуги

1.0%
5.0%

Недвижимость

0.4%
10.2%

Энергетика

0.4%
7.8%

Сырьевые материалы

0.3%
5.4%

Технологии

VONG
54.1%
VTWV
11.6%

Потребительский циклический сектор

VONG
12.5%
VTWV
8.9%

Коммуникационные услуги

VONG
12.0%
VTWV
2.7%

Здравоохранение

VONG
6.9%
VTWV
10.1%

Промышленность

VONG
4.9%
VTWV
12.2%

Финансовые услуги

VONG
4.8%
VTWV
24.0%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.5%
VTWV
2.1%

Коммунальные услуги

VONG
1.0%
VTWV
5.0%

Недвижимость

VONG
0.4%
VTWV
10.2%

Энергетика

VONG
0.4%
VTWV
7.8%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
VTWV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VBVTWV с VTCVTWV с MGV

Доходность на риск

VONG vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.29

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
3.25

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.39

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

4.73

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

16.30

-13.79

VONG vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа VTWV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и VTWV

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-45.73%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-8.64%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-26.72%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-26.72%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-45.73%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

0.00%

-5.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-7.76%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.15%

2.50%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VTWV

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

3.33%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

12.51%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.84%

17.88%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

21.63%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

23.47%

-2.52%

Сравнение комиссий VONG и VTWV

И VONG, и VTWV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VTWV

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VTWV в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.58%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VONG and VTWV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (6.39%) compared to VTWV (3.33%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs VTWV's -45.73%.

On 10-year performance, VONG leads with 17.77% vs 10.47% for VTWV. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 17.77% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG and VTWV have the same expense ratio: 0.06% per year.

VTWV has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.47% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTWV is Small Cap Value Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор