PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VONG с VTWV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с VTWV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and VTWV (Vanguard Russell 2000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while VTWV is a Small Cap Value Equities fund tracking the Russell 2000 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 17.86%/yr vs 10.34%/yr for VTWV. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VONG и VTWV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у VTWV с доходностью 25.23%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции VTWV по среднегодовой доходности: 17.86% против 10.34% соответственно.

VONG

1 день
-0.29%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
9.54%
С начала года
5.04%
1 год
14.04%
3 года*
22.28%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.86%
Всё время*
16.77%

VTWV

1 день
-0.66%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
14.80%
С начала года
25.23%
1 год
42.65%
3 года*
17.21%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VONG

Vanguard Russell 1000 Growth ETF
$123.97M$146.25M$172.18M

VTWV

Vanguard Russell 2000 Value ETF
$8.20M$7.25M$5.99M

Сравнение доходности по годам VONG и VTWV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		5.04%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		25.23%12.72%7.83%14.67%-14.46%27.90%4.88%22.44%-13.34%8.06%

Correlation

The correlation between VONG and VTWV is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.52

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.52

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.64

The correlation between VONG and VTWV shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONG и VTWV

Секторы
VONG
VTWV

Технологии

54.3%
7.3%

Коммуникационные услуги

16.2%
2.5%

Промышленность

9.0%
12.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.1%

Здравоохранение

5.4%
10.9%

Финансовые услуги

4.2%
27.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.2%

Энергетика

0.5%
5.6%

Недвижимость

0.4%
11.3%

Коммунальные услуги

0.3%
5.1%

Сырьевые материалы

0.3%
4.2%

Технологии

VONG
54.3%
VTWV
7.3%

Коммуникационные услуги

VONG
16.2%
VTWV
2.5%

Промышленность

VONG
9.0%
VTWV
12.0%

Потребительский циклический сектор

VONG
8.4%
VTWV
10.1%

Здравоохранение

VONG
5.4%
VTWV
10.9%

Финансовые услуги

VONG
4.2%
VTWV
27.6%

Потребительский защитный сектор

VONG
1.2%
VTWV
3.2%

Энергетика

VONG
0.5%
VTWV
5.6%

Недвижимость

VONG
0.4%
VTWV
11.3%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
VTWV
5.1%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
VTWV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Vanguard Russell 2000 Value ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с VTWV:
VTWV с VTWOVTWV с VBRVTWV с VTWGVTWV с VIOVVTWV с VTCVTWV с VBVTWV с MGV

Доходность на риск

VONG vs. VTWV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTWV
Ранг доходности на риск VTWV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VONG c VTWV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGVTWVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
2.44

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
3.46

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.42

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.87

4.96

-4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

18.09

-15.51

VONG vs. VTWV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа VTWV равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и VTWV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и VTWV

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки VTWV в -45.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и VTWV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGVTWVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-45.73%

+13.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-8.64%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-26.72%

+3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-26.72%

-6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-45.73%

+13.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-0.66%

-2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-7.74%

+2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

2.36%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и VTWV

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value ETF (VTWV) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGVTWVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

3.75%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

12.18%

+2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.57%

17.60%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

21.52%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

23.49%

-2.45%

Сравнение комиссий VONG и VTWV

И VONG, и VTWV имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и VTWV

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VTWV в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.46%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
VTWV
Vanguard Russell 2000 Value ETF		1.57%1.79%1.78%2.02%2.07%1.60%1.49%1.82%2.04%1.63%1.57%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VONG and VTWV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (6.96%) compared to VTWV (3.75%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs VTWV's -45.73%.

On 10-year performance, VONG leads with 17.86% vs 10.34% for VTWV. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, VTWV has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 17.86% return vs 10.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG and VTWV have the same expense ratio: 0.06% per year.

VTWV has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.46% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while VTWV is Small Cap Value Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while VTWV tracks Russell 2000 Value Index.

VTWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и VTWV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор