PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с USMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while USMV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.29%/yr vs 9.90%/yr for USMV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONG charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности VONG и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 2.43%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции USMV по среднегодовой доходности: 18.29% против 9.90% соответственно.

VONG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.17%
С начала года
2.96%
6 месяцев
3.46%
1 год
18.97%
3 года*
22.47%
5 лет*
14.01%
10 лет*
18.29%

USMV

1 день
0.43%
1 месяц
1.84%
С начала года
2.43%
6 месяцев
2.34%
1 год
4.00%
3 года*
11.35%
5 лет*
7.24%
10 лет*
9.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и USMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		2.96%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		2.43%7.65%15.74%10.33%-9.43%20.85%5.64%27.69%1.33%18.91%

Correlation

The correlation between VONG and USMV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2011 г.

0.74

Over the past year, the correlation between VONG and USMV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VONG и USMV

Секторы
VONG
USMV

Технологии

51.4%
30.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.7%

Здравоохранение

7.1%
12.5%

Промышленность

5.7%
5.7%

Финансовые услуги

5.3%
12.4%

Потребительский защитный сектор

2.7%
10.0%

Недвижимость

0.4%
2.2%

Энергетика

0.4%
3.6%

Сырьевые материалы

0.3%
2.2%

Коммунальные услуги

0.3%
7.5%

Технологии

VONG
51.4%
USMV
30.8%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
USMV
5.9%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
USMV
5.7%

Здравоохранение

VONG
7.1%
USMV
12.5%

Промышленность

VONG
5.7%
USMV
5.7%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
USMV
12.4%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
USMV
10.0%

Недвижимость

VONG
0.4%
USMV
2.2%

Энергетика

VONG
0.4%
USMV
3.6%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
USMV
2.2%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
USMV
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с QUALUSMV с VTI

Доходность на риск

VONG vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
0.47

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
0.72

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

0.62

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

2.06

+1.81

VONG vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и USMV

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, примерно равная максимальной просадке USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-33.10%

+0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-6.46%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-9.36%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-17.93%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-33.10%

+0.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-1.40%

-4.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-2.87%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

1.95%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и USMV

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

2.70%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

6.02%

+6.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

8.56%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

12.36%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.91%

14.51%

+6.40%

Сравнение комиссий VONG и USMV

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и USMV

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности USMV в 1.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.53%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.44%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and USMV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (5.30%) compared to USMV (2.70%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs USMV's -33.10%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.29% vs 9.90% for USMV. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.29% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.

USMV has the higher dividend yield at 1.53%, compared with 0.44% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while USMV is Large Cap Blend Equities. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.15% for USMV.

VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор