PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.60%/yr vs 20.77%/yr for SPMO. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONG charges 0.06%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности VONG и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%. За последние 10 лет акции VONG уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 18.60% против 20.77% соответственно.

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between VONG and SPMO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.79

The correlation between VONG and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VONG и SPMO

Секторы
VONG
SPMO

Технологии

51.4%
52.6%

Коммуникационные услуги

13.2%
9.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
1.3%

Здравоохранение

7.1%
6.7%

Промышленность

5.7%
11.3%

Финансовые услуги

5.3%
5.9%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.3%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Энергетика

0.4%
3.4%

Сырьевые материалы

0.3%
1.6%

Коммунальные услуги

0.3%
2.8%

Технологии

VONG
51.4%
SPMO
52.6%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
SPMO
1.3%

Здравоохранение

VONG
7.1%
SPMO
6.7%

Промышленность

VONG
5.7%
SPMO
11.3%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
SPMO
5.9%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
SPMO
4.3%

Недвижимость

VONG
0.4%
SPMO
1.0%

Энергетика

VONG
0.4%
SPMO
3.4%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
SPMO
1.6%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
SPMO
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с MGKVONG с VONE
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

VONG vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.49

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.38

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.44

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.47

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

13.52

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.49

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.25

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

1.03

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.00

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VONG и SPMO

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-30.95%

-1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-12.70%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-20.13%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-22.74%

-9.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-30.95%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.46%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.60%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

3.26%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и SPMO

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 3.59%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

7.39%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

14.49%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.70%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

19.30%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

20.31%

+0.56%

Сравнение комиссий VONG и SPMO

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и SPMO

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and SPMO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to VONG (3.59%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.77% vs 18.60% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.77% return vs 18.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for SPMO.

SPMO has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.43% for VONG.

VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPMO is Momentum. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор