Сравнение VONG с SGRT
VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VONG is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONG charges 0.06%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности VONG и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность 7.40%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.
VONG
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 15.42%
- 10 лет*
- 18.60%
SGRT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 9.59%
- С начала года
- 48.90%
- 6 месяцев
- 51.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VONG и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 7.40% | 7.76% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 48.90% | 25.25% |
Correlation
The correlation between VONG and SGRT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONG vs. SGRT — Ранг доходности на риск
VONG
SGRT
Сравнение VONG c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONG | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 3.63 | -2.73 |
Просадки
Сравнение просадок VONG и SGRT
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -17.87% | -14.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -1.69% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -3.10% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONG | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 33.40% | -18.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 33.40% | -12.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 33.40% | -12.53% |
Сравнение комиссий VONG и SGRT
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и SGRT
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.43% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VONG and SGRT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
VONG has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для VONG и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор