PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с RPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с RPG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while RPG tracks the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.39%/yr vs 15.14%/yr for RPG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VONG charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for RPG.

Доходность

Сравнение доходности VONG и RPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 30.31%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции RPG по среднегодовой доходности: 18.39% против 15.14% соответственно.

VONG

1 день
-1.57%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.56%
6 месяцев
0.27%
1 год
18.03%
3 года*
21.88%
5 лет*
13.07%
10 лет*
18.39%

RPG

1 день
-4.60%
1 месяц
5.48%
С начала года
30.31%
6 месяцев
27.62%
1 год
38.51%
3 года*
27.72%
5 лет*
11.59%
10 лет*
15.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и RPG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		1.56%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		30.31%13.41%28.23%8.04%-27.55%29.40%29.34%28.34%-4.53%26.20%

Correlation

The correlation between VONG and RPG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between VONG and RPG shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONG и RPG

Секторы
VONG
RPG

Технологии

54.1%
46.9%

Потребительский циклический сектор

12.5%
14.7%

Коммуникационные услуги

12.0%
5.4%

Здравоохранение

6.9%
6.4%

Промышленность

4.9%
14.0%

Финансовые услуги

4.8%
5.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
1.1%

Коммунальные услуги

1.0%
2.4%

Недвижимость

0.4%
1.0%

Энергетика

0.4%
1.6%

Сырьевые материалы

0.3%
1.2%

Технологии

VONG
54.1%
RPG
46.9%

Потребительский циклический сектор

VONG
12.5%
RPG
14.7%

Коммуникационные услуги

VONG
12.0%
RPG
5.4%

Здравоохранение

VONG
6.9%
RPG
6.4%

Промышленность

VONG
4.9%
RPG
14.0%

Финансовые услуги

VONG
4.8%
RPG
5.3%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.5%
RPG
1.1%

Коммунальные услуги

VONG
1.0%
RPG
2.4%

Недвижимость

VONG
0.4%
RPG
1.0%

Энергетика

VONG
0.4%
RPG
1.6%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
RPG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Invesco S&P 500 Pure Growth ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с RPG:
RPG с QQQRPG с SPGPRPG с SPYGRPG с VOORPG с VOOGRPG с SCHGRPG с RSP

Доходность на риск

VONG vs. RPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
RPG
Ранг доходности на риск RPG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c RPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VONGRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
1.75

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.37

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.49

-2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

13.16

-9.52

VONG vs. RPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа RPG равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и RPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VONG и RPG

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и RPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-53.27%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-11.08%

-5.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-24.75%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-35.59%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-36.58%

+3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-4.60%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-8.83%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

2.93%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и RPG

Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 6.04%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.04%

11.10%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

19.02%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

22.09%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.45%

23.86%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

22.90%

-1.98%

Сравнение комиссий VONG и RPG

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RPG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и RPG

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности RPG в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPG
Invesco S&P 500 Pure Growth ETF		0.15%0.24%0.25%1.44%0.74%0.00%0.46%0.83%0.47%0.56%0.43%0.73%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.47%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and RPG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPG has higher volatility (11.10%) compared to VONG (6.04%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs RPG's -53.27%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.39% vs 15.14% for RPG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 6.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.39% return vs 15.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for RPG.

VONG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.15% for RPG.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.35% for RPG.

RPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и RPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор