PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while QUS tracks the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, VONG returned 18.60%/yr vs 13.72%/yr for QUS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONG charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for QUS.

Доходность

Сравнение доходности VONG и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VONG показывает доходность 7.40%, а QUS немного выше – 7.55%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции QUS по среднегодовой доходности: 18.60% против 13.72% соответственно.

VONG

1 день
0.21%
1 месяц
5.36%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.54%
1 год
25.53%
3 года*
25.06%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.60%

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.40%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%30.05%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between VONG and QUS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.79

The correlation between VONG and QUS shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONG и QUS

Секторы
VONG
QUS

Технологии

51.4%
26.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.8%

Здравоохранение

7.1%
13.4%

Промышленность

5.7%
8.6%

Финансовые услуги

5.3%
14.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
9.2%

Недвижимость

0.4%
1.4%

Энергетика

0.4%
4.6%

Сырьевые материалы

0.3%
2.3%

Коммунальные услуги

0.3%
3.6%

Технологии

VONG
51.4%
QUS
26.3%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
QUS
5.8%

Здравоохранение

VONG
7.1%
QUS
13.4%

Промышленность

VONG
5.7%
QUS
8.6%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
QUS
14.6%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
QUS
9.2%

Недвижимость

VONG
0.4%
QUS
1.4%

Энергетика

VONG
0.4%
QUS
4.6%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
QUS
2.3%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
QUS
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ

Доходность на риск

VONG vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.06

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.95

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.74

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.29

12.22

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.06

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.79

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.78

+0.12

Просадки

Сравнение просадок VONG и QUS

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-33.78%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-6.85%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-13.94%

-9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-22.30%

-10.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

-33.78%

+1.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-3.70%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

1.53%

+3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и QUS

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.88%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

6.70%

+4.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

9.12%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

14.33%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.42%

+4.45%

Сравнение комиссий VONG и QUS

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QUS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и QUS

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and QUS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (3.59%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, VONG leads with 18.60% vs 13.72% for QUS. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VONG has performed better with a 18.60% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.43% for VONG.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.15% for QUS.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор