PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VONG с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - VONG tracks the Russell 1000 Growth Index while MFUS tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, VONG returned 15.38%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VONG charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности VONG и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность 7.17%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

VONG

1 день
-1.32%
1 месяц
5.68%
С начала года
7.17%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.74%
3 года*
24.92%
5 лет*
15.38%
10 лет*
18.61%

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VONG и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		7.17%18.45%33.20%42.67%-29.18%27.60%38.30%36.06%-1.53%9.67%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between VONG and MFUS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.75

The correlation between VONG and MFUS shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VONG и MFUS

Секторы
VONG
MFUS

Технологии

51.4%
21.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
5.3%

Потребительский циклический сектор

13.2%
10.6%

Здравоохранение

7.1%
13.5%

Промышленность

5.7%
12.6%

Финансовые услуги

5.3%
12.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
10.3%

Недвижимость

0.4%
1.8%

Энергетика

0.4%
7.0%

Сырьевые материалы

0.3%
2.8%

Коммунальные услуги

0.3%
1.7%

Технологии

VONG
51.4%
MFUS
21.8%

Коммуникационные услуги

VONG
13.2%
MFUS
5.3%

Потребительский циклический сектор

VONG
13.2%
MFUS
10.6%

Здравоохранение

VONG
7.1%
MFUS
13.5%

Промышленность

VONG
5.7%
MFUS
12.6%

Финансовые услуги

VONG
5.3%
MFUS
12.6%

Потребительский защитный сектор

VONG
2.7%
MFUS
10.3%

Недвижимость

VONG
0.4%
MFUS
1.8%

Энергетика

VONG
0.4%
MFUS
7.0%

Сырьевые материалы

VONG
0.3%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

VONG
0.3%
MFUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с QQQMVONG с IWFVONG с VONEVONG с MGK
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

VONG vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.63

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.77

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.47

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

4.41

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.34

18.13

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VONG на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа MFUS равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VONG и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.63

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.86

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.79

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VONG и MFUS

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VONGMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-35.21%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

-6.39%

-9.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-15.39%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

-18.22%

-14.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

0.00%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.88%

-4.00%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.83%

1.55%

+3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и MFUS

Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VONGMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.19%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

8.22%

+3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

10.72%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.33%

15.03%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

17.35%

+3.52%

Сравнение комиссий VONG и MFUS

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и MFUS

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.43%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%

Часто задаваемые вопросы

VONG and MFUS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONG has higher volatility (3.60%) compared to MFUS (3.19%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, VONG leads with 15.38% vs 12.82% for MFUS. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, MFUS has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONG has performed better with a 15.38% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.43% for VONG.

VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. They also come from different issuers: Vanguard and PIMCO. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VONG и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор