Сравнение VONG с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares Global 100 ETF (IOO).
VONG и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VONG и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VONG и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции VONG превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 16.75% против 15.13% соответственно.
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VONG и IOO
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
VONG vs. IOO — Ранг доходности на риск
VONG
IOO
Сравнение VONG c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VONG | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 2.13 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.26 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 10.66 | -6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VONG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.44 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.86 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.36 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между VONG и IOO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и IOO
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок VONG и IOO
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VONG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -55.85% | +23.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -12.40% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | -23.52% | -9.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | -31.43% | -1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -5.98% | -6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -11.34% | +6.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 2.63% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и IOO
Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что VONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VONG | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 6.23% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 10.71% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 19.24% | +3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.35% | 16.97% | +4.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 17.74% | +3.08% |