Сравнение VONG с IAUM
VONG (Vanguard Russell 1000 Growth ETF) and IAUM (iShares Gold Trust Micro) are both exchange-traded funds - VONG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while IAUM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Both are passively managed. Over the past 3 years, VONG returned 22.47%/yr vs 29.28%/yr for IAUM. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VONG charges 0.06%/yr vs 0.09%/yr for IAUM.
Доходность
Сравнение доходности VONG и IAUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VONG показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у IAUM с доходностью -2.40%.
VONG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 22.47%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 18.29%
IAUM
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.08%
- 1 год
- 22.55%
- 3 года*
- 29.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VONG и IAUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 2.96% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 12.97% |
IAUM iShares Gold Trust Micro | -2.40% | 64.27% | 27.04% | 13.12% | -0.49% | 3.87% |
Correlation
The correlation between VONG and IAUM is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2021 г. | 0.09 |
The correlation between VONG and IAUM shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VONG vs. IAUM — Ранг доходности на риск
VONG
IAUM
Сравнение VONG c IAUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и iShares Gold Trust Micro (IAUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VONG | IAUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 1.00 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.87 | 2.87 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VONG и IAUM
Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что больше максимальной просадки IAUM в -24.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и IAUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VONG | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.72% | -24.37% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.23% | -24.37% | +8.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.27% | -24.37% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -21.99% | +16.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.88% | -5.38% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 8.46% | -3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VONG и IAUM
Текущая волатильность для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) составляет 5.30%, в то время как у iShares Gold Trust Micro (IAUM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что VONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VONG | IAUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.71% | -2.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 23.82% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 27.06% | -11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 18.05% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.05% | +2.86% |
Сравнение комиссий VONG и IAUM
VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IAUM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VONG и IAUM
Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как IAUM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAUM iShares Gold Trust Micro | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.44% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
VONG and IAUM have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAUM has higher volatility (7.71%) compared to VONG (5.30%). In terms of maximum drawdown, VONG dropped -32.72% vs IAUM's -24.37%.
On 3-year performance, IAUM leads with 29.28% vs 22.47% for VONG. On fees, VONG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VONG has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IAUM has performed better with a 29.28% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VONG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.09% for IAUM.
VONG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for IAUM.
VONG is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAUM is Gold. VONG tracks Russell 1000 Growth Index, while IAUM tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.06% for VONG and 0.09% for IAUM.
VONG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VONG и IAUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор