PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VONG с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VONG с GQGU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и GQG US Equity ETF (GQGU).

VONG и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности VONG и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VONG и GQGU

2026 (YTD)2025
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		-8.97%10.67%
GQGU
GQG US Equity ETF		8.19%-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, VONG показывает доходность -8.97%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.

VONG

1 день
0.91%
1 месяц
-4.62%
С начала года
-8.97%
6 месяцев
-8.47%
1 год
18.72%
3 года*
21.47%
5 лет*
12.55%
10 лет*
16.75%

GQGU

1 день
-1.30%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.19%
6 месяцев
6.64%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 1000 Growth ETF

GQG US Equity ETF

Часто сравнивают с VONG:
VONG с VUGVONG с VOOVONG с VOOGVONG с IWFVONG с QQQMVONG с MGKVONG с VONE
Часто сравнивают с GQGU:
GQGU с GPIQGQGU с VUGGQGU с ACWIGQGU с BBUSGQGU с QQQMGQGU с SCHGGQGU с BAMG

Сравнение комиссий VONG и GQGU

VONG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.

GQGU
GQG US Equity ETF
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF

Доходность на риск

VONG vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VONG
Ранг доходности на риск VONG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONG: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VONG c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VONGGQGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VONG vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VONGGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.02

-0.18

Корреляция

Корреляция между VONG и GQGU составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VONG и GQGU

Дивидендная доходность VONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности GQGU в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VONG
Vanguard Russell 1000 Growth ETF		0.50%0.45%0.55%0.71%0.98%0.58%0.77%1.03%1.18%1.19%1.48%1.47%
GQGU
GQG US Equity ETF		0.94%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VONG и GQGU

Максимальная просадка VONG за все время составила -32.72%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VONG и GQGU.

Загрузка...

Показатели просадок

VONGGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.72%

-6.65%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.29%

-3.24%

-9.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-2.21%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.78%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности VONG и GQGU

Загрузка...

Волатильность по периодам

VONGGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.42%

9.66%

+12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.35%

9.66%

+11.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

9.66%

+11.16%